ОБЗОР РЫНКА

16 декабря 2021
Под конец третьей торговой недели декабря рубль продолжает делать попытки к укреплению и корректируется от последней волны роста ранее на возобновлении роста цен на нефть в ходе торгов в первой половине дня и ослаблении доллара США.
Укреплению рубля в ходе торгов днем способствует снижение доллара США, рост нефтяных цен в район $74.90/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 73,34 руб. за доллар и 82,79 руб. за евро. Цены на нефть коррекционно продолжают рост и торгуются в моменте в районе 74,50/барр.

По итогу дня S&P 500 +1.63%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average +1,08%, Nasdaq 100 +2.35%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 1.458%, а USD укреплялся против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent росла в цене до $74.24/барр., а золото поднялось до $1,776/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись ростом на фоне новостей о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, будет ускоренными темпами сокращать программу выкупа гособлигаций.

Инвесторы обратили внимание на итоги заседания ФРС. Регулятор, как и ожидалось, сохранил учётную ставку, а также объявил об ускорении сворачивания выкупа финансовых активов с рынка до 60 миллиардов долларов в январе после 90 миллиардов в декабре.

В то же время Федрезерв по-прежнему анонсирует увеличение ставки в следующем году.

Кроме того, регулятор повысил прогноз ВВП США на будущий год до 4%. А его глава Джером Пауэлл отметил, что ФРС учла появление коронавирусного штамма "омикрон" в уточненных прогнозах.

Биткоин в четверг продолжает снижение после коррекционного роста ранее. В данный момент актив торгуется со снижением на отметке в $48 630. Инструмент торгуется вновь в границах нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить начатое более глубокое коррекционное снижение от волны роста старшего формата ранее. Закрепление цены выше сопротивления $52 000 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $55 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $44 400 может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам $42 000 и ниже.

Мировые цены на нефть в четверг вечером несколько замедлили темпы роста, по-прежнему поддерживают котировки ослабление доллара и статистика из США, и стоимость марки Brent опускалась ниже $74,50/барр. Цена на нефть марки Brent в данный момент торгуется $75,40/барр.

На стоимость нефти влияет ряд факторов. Так, в среду Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об ускорении сворачивания выкупа активов с рынка, дав прогноз о трех повышениях ставки в 2022 году.

В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,52%, до 96,01 пункта. Удешевление доллара поддерживает цены на сырьевые товары, в том числе и нефть, поскольку в этом случае они становятся более доступными для покупки в другой валюте.

Рынки продолжают отыгрывать и данные минэнерго США. Ведомство сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 декабря опустились на 4,6 миллиона баррелей при прогнозе снижения показателя только на 2,1 миллиона. Добыча нефти в стране за неделю осталась на отметке в 11,7 миллиона баррелей в день.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 16 декабря 2021
Ситуация вокруг штамма "омикрон" продолжает представлять неопределенность для перспектив спроса, поскольку может послужить причиной ужесточения карантинных мер. Пока у инвесторов нет ясных доказательств того, что южноафриканский штамм более опасен.

Рост доллара негативно отражается на спросе на сырьевые товары, в том числе нефть; в этом случае они становятся менее доступными при покупке в другой валюте.

Мировые цены на золото в четверг вечером ускорили темпы роста на фоне удешевления доллара к мировым валютам. В ходе торгов стоимость драгметалла поднялась выше $1,798/oz.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,58%, до 95,95 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при его покупке в другой валюте.

В среду и четверг были объявлены итоги заседаний трех крупный мировых центробанков — Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка и Банка Англии. В результате фунт и евро укрепляются к доллару на 0,6% и 0,4% соответственно, а доллар дешевеет к мировым валютам.

Федрезерв в среду объявил об ускорении темпов выкупа активов с рынка и дал прогноз о трех повышениях ставки в 2022 году.

В четверг Банк Англии неожиданно повысил базовую процентную ставку до 0,25% с 0,1% годовых, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о замедлении выкупа активов по специальной программе PEPP в первом квартале следующего года.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 51290980 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 74,26 руб., поднявшись на 0,68% по отношению к американскому доллару на негативном внешнем фоне, неуверенном росте нефтяных цен в ходе торгов днем и росте доллара США.

Попытка рынка нефти преодолеть вверх психологически значимый уровень в $74,00/барр. сорта Brent увенчалась успехом на данный момент, плюс некоторое снижение доллара США – все это оказывает поддержку курсу российской валюты к концу недели.

На российском валютном рынке отмечается незначительное повышение курса рубля против доллара и падение к евро на фоне роста европейской валюты на 0,2% до 1,1303 доллара.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,4% до 96,2 пункта. Теряет валюта США и против большинства развивающихся валют. Давление на доллар оказали новости о том, что ЕЦБ замедлит темпы выкупа активов с рынка по специальной программе PEPP в первом квартале следующего года и ускорит выкуп в рамках обычной программы APP во втором квартале 2022 года.

При этом внешний фон достаточно позитивен для рубля. Так, рынок нефти растет на 1,7%, до 74,9 доллара за баррель марки Brent. Нефть начала дорожать ещё с утра, когда участники торгов оценивали статистику минэнерго США, зафиксировавшую падение запасов нефти за минувшую неделю на 4,6 миллиона баррелей, до 428,3 миллиона баррелей. Аналитики же ожидали снижения показателя лишь на 2,1 миллиона баррелей.

Оптимизм на рынках вырос по итогам заседания ФРС США, которая не преподнесла неприятных сюрпризов с точки зрения монетарных мер, но при этом повысила прогноз роста ВВП страны.

Рубль в четверг слабеет против доллара и растёт к евро. Доллар США растёт в направлении к промежуточному уровню сопротивления 74,50 руб., а при закреплении над ним ценам откроется дорога и в район 75,00 руб. и далее к 75.50 руб. Так, стоимость марки Brent снижается в четверг в ходе торгов вечером, и на данный момент снижение составляет 0,90%, достигая отметки 75,10 доллара.

В итоге, доллар и евро разнонаправленно меняются к рублю в пределах 0,25% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,5 тысячи за баррель сорта Brent.

Рубль в основном ориентируется на движение нефтяных и газовых котировок.

Так, индекс доллара (DXY) падает на 0,4% до 96,2 пункта. Некоторые "развивающиеся валюты" также растут против доллара, сигнализируя об усилении спроса на риск, что оказывает поддержку курсу рубля.

Также российская валюта поддерживается ожиданиями повышения ключевой ставки на завтрашнем заседании ЦБ РФ. Прогнозируется рост ставки на 0,75-1 процентный пункт.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 73,25 руб. и 72,50 руб., сопротивление – 74,50 руб., 75,50 руб., 76,00 руб. и далее 76,50 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 73,25 руб. и далее к 72,50 руб., а при закреплении ниже 72,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,00 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $75,00-81,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при продолжении снижения цен на нефть можно предположить некоторое продолжение ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 74,50-75.00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $72,00-68.00/барр. и ниже.

Индекс доллара США – снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,015.
Котировки евро/доллар – рост на 0,30%, торгуются у 1,1319.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,34% до 113,63.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,44% до $1,3321.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,24% до 0,7184.

Цены на нефть показывают рост на 1.65%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $75,10 за баррель.
16 декабря / 2021