Алгоритм работы на уровнях

Уровни помогают прогнозировать текущую и будущую динамику актива. Это позволяет вовремя открывать сделки и выходить из позиций. Но есть и некоторые нюансы. Поэтому стоит детальнее рассмотреть, что означают уровни в торговле, как их определять и использовать в стратегиях.

Уровни часто используются в торговых стратегиях на базе технического анализа графиков. Их существует всего два основных вида:

• Уровень поддержки – это горизонтальная линия, которая проходит через минимальные значения стоимости актива за определенный период. Этот уровень показывает на графике потенциальную силу покупателей. Как только актив достигает поддержки, появляется вероятность на дальнейший отскок вверх.
• Уровень сопротивления – это линия на графике с потенциальной силой продавцов. Такой уровень проходит через максимумы цены актива за определенный период.

Вместе эти уровни формируют ценовой коридор. Внутри него колеблется курс рассматриваемой валюты или акции.

Часто возле этих линий трейдеры ставят ордера на покупку или продажу, ожидая разворота цены. Но иногда случаются и пробои с сохранением тренда.

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

1. Первым делом нужно открыть график на определенном таймфрейме.

2. Найти не меньше двух точек, где курс актива был самым низким (или высоким). Эти точки должны находиться примерно на одинаковых ценовых значениях.

3. Через найденные минимальные (максимальные) значения нужно провести горизонтальную линию. Она и станет важным ценовым уровнем. В верхних точках будет сопротивление, в нижних – поддержка.

Важно учитывать, что линии уровней должны иметь только горизонтальный вид. Если они строятся под наклоном – это трендовые каналы. Такие линии показывают динамику цены актива в моменте.

При торговле по уровням нужно учитывать следующие важные факторы:

• чем выше таймфрейм, тем значимее уровень;
• чем длиннее линия, тем сложнее активу пробить уровень;
• чем выше количество точек, которые используют при построении линии, тем крепче уровень;
• если на уровнях наблюдаются повышенные объемы, то они становятся сильными индикаторами.

В зонах поддержки и сопротивления наблюдается равенство сил покупателей и продавцов. По этой причине курс валюты при достижении данных отметок может замедлить движение. Иногда и вовсе происходит разворот. Эти особенности активно используют трейдеры при принятии торговых решений.

Есть несколько алгоритмов работы. Основные стратегии предполагают торговлю на отскок или пробой уровней. Подобные методики не гарантируют положительного результата. Но в совокупности с другими индикаторами они помогают выстроить правильную торговую систему.

Отбой от уровня
Стратегия основана на предположении о том, что цена актива с высокой вероятностью может «отскочить» от ближайшего уровня.

Основные аспекты:

• трейдер входит в позицию по направлению тренда;
• отношение прибыли к риску обычно выставляет 3 к 1;
• стоп нужно поставить чуть выше сопротивления (или ниже поддержки);

фиксация прибыли происходит при достижении ценой ближайшего противоположного уровня.

Такая стратегия работает в двух направлениях – при отбое от сопротивления и поддержки.

Пробой уровня
Методика основана на том, что при пробое важного ценового уровня идет дальнейший импульс. То есть цена валюты продолжит тренд до определенной отметки.

Основные критерии для входа в сделку:

• Валюта пробила поддержку и продолжает дальнейшее движение.
• Над пробитым уровнем поддержки ставится стоп-лосс.

Соотношение риски/прибыль равно 1:3.

Аналогично данную стратегию можно использовать при пробое сопротивления. В этом случае Stop Loss нужно установить под пробитой линией.

Ложный пробой
Стратегия базируется на торговле при ложном пробитии. То есть цена после краткосрочного прохода выше (или ниже) уровня возвращается в ценовой коридор.

Ключевые аспекты:

• цена несколько раз до этого пыталась пробить уровень, но безрезультатно;
• наблюдается сильный уровень на более длительном таймфрейме;

виден ложный пробой на свечном анализе.

На скриншоте видно, что актив 3 раза пытался пробить уровень сопротивления. Но ему ни разу не удалось этого сделать. На 4-й раз трейдер увидел ложный пробой и открыл короткую сделку со стопом. После этого курс пошел вниз. То есть прогноз трейдера сбылся.

Такая стратегия применима и при ложном пробое линии поддержки. В этом случае трейдер открывает длинную позицию со стоп-лоссом.

Эта стратегия подразумевает торговлю в узком ценовом коридоре между поддержкой и сопротивлением. После того как цена актива достигает одного из уровней, трейдер открывает сделку в расчете на разворот. Главное условие – не входить в позицию при явном пробое уровня. В противном случае можно вылететь из коридора и закрыть сделку в минус.

Конечно, как и в любой другой стратегии, важно правильно выставлять стоп-лоссы.

На картинке видно, что курс валюты по 3 раза касался линий сопротивления и поддержки. И во всех случаях цена отталкивалась в противоположную сторону. Естественно, такая стратегия работает не всегда. Рано или поздно курс все равно выйдет из канала.

Преимущества:

• Простота. Правильно построить линии поддержки и сопротивления по нескольким точкам довольно легко.
• Служат хорошим индикатором. Это придает уверенности во время принятия торгового решения.
• Всегда актуальны. Многие стратегии и индикаторы с течением времени устаревают. Линии поддержки и сопротивления актуальны всегда. При этом они работают по одним и тем же правилам.

Недостатки:

• Любой уровень всегда пробивается. Поэтому постоянно торговать, надеясь на быстрый отскок, нельзя.
• Повышенная сложность в определении ложного пробоя. Нужно применять дополнительные индикаторы из технического анализа. Это требует хороших знаний и опыта в трейдинге.

Уровни в торговле составляют базу технического анализа. С помощью них можно получить первоначальные сведения о цене актива на графике. В дальнейшем перед открытием позиции требуется использовать другие дополнительные факторы. Стратегия торговли только на основе уровней может иметь низкую эффективность.

Для тех, кто хочет расширить свои базовые знания в трейдинге до уровня «профи», строить и обрабатывать уровни, освоить торговую систему «Moving Average» обратите внимание на авторский курс Станислава Григорьева «Модуль «Практический».

Подробнее о Высших курсах трейдинга учебно-аналитического центра «Паритет»: https://paritet.group/kursy