ATR: индикатор, без которого никуда

По своей сути он является показателем волатильности рынка. Индикатор оценивает диапазон изменения цены, меняющейся в течение определенного временного интервала. Для чего это нужно? Волатильность помогает правильно расставить стоп-лоссы и тейк-профиты, а также рассчитать риски для каждой сделки.

ATR входит в состав других индикаторов и программ, анализирующих состояние рынка. Самая важная его задача – расстановка правильных уровней стоп-лосс. Как показывает статистика, именно этот помощник позволяет сделать процесс максимально эффективным.

Помимо этого назначения, ATR также часто используется как способ определения направленности тренда. Чтобы спрогнозировать дальнейшее поведение цены с помощью этого индикатора, необходимо использовать такое правило: чем выше показатели ATR, тем больше шансов на то, что тренд сменится. И наоборот, низкое значение говорит о том, что скорой перемены направленности движения цены ждать не стоит.

Индикатор ATR используется на любой платформе, работает со всеми валютными парами, удобен для применения на часовых таймфреймах и выше.

Изначально автор книги, где появилось понятие Average True Range, применял его для работы на товарном рынке, поскольку в то время сырьевые ресурсы на рынках Америки были волатильнее акций. Однако времена меняются, и сегодня помощник успешно используется на фондовом рынке.

При расчете ATR используются следующие показатели:

• разница между самым большим и самым маленьким показателями на текущий момент,
• разница между ценой на момент закрытия, а также актуальным максимумом,
• разница между ценой на момент закрытия и минимумом, который актуален в данный момент.

Это абсолютное значение. На его основе происходит расчет непосредственного среднего истинного диапазона, то есть ATR. Для этого нужно использовать определенный параметр, присущий ему, – период, например, день или неделя. Формула, по которой участники рынка рассчитывают ATR, выглядит подобным образом:

Для начала работы с ATR как фильтром, необходимо отобразить на графике скользящую среднюю с довольно большим периодом. Когда индикатор пробивает эту линию, можно говорить о начале тренда. Опытные трейдеры не ограничиваются одним временным интервалом и наблюдают за поведением элементов графика на нескольких таймфремах, например, на часовом и дневном. Если действия, происходящие на них, согласованы, значит, действительно происходит смена тренда.

Нюанс такого метода заключается в том, что для каждого рынка требуется специальная настройка индикатора и срединной линии, чтобы поступающие сигналы были четкими и не противоречили реально складывающейся ситуации.

Сам по себе индикатор сигналов не посылает, он не может подсказать, когда и как следует совершать сделки. Роль ATR – показать волатильность, а также проинформировать трейдера об актуальном состоянии тренда и уровне активности на рынке. В период затишья Average True Range показывает низкие значения. После продолжительного флета появляется, как правило, вероятность мощного тренда, и тогда значения индикатора начинают расти.

Многие участники рынка ориентируются на показания индикатора ATR, устанавливая стоп-лосс. Идея разместить этот приказ на основе показаний волатильности соответствует логике рынка, поэтому ее так любят. Для того чтобы поставить фиксированный стоп-лосс, нужно определить его размер. С этой целью необходимо взять значение индикатора ATR и умножить его на постоянное число, зависящее от того, насколько долго будет длиться сделка. Разумеется, рассчитать длительность можно только теоретически.

Для часовых таймфремов эта константа обычно равна 2-4. Если взять в качестве примера торговлю по валютной паре евро – доллар США на часовом графике, следует взглянуть на значение индикатора. Предположим, эти показания равны 0,0064. Если умножить это число на константу, равную 2, то получится примерно 12-13 пунктов – то самое расстояние, на которое выставляется стоп-лосс.

Для определения места так называемого «плавающего» стоп приказа, то есть при трейлинг-стопе, индикатор среднего истинного диапазона использовать намного удобнее и эффективнее. Величина при этом сама изменяется таким образом, чтобы соответствовать текущей волатильности, а это значит, что стоп-лосс всегда будет рядом с ценой и в случае неудачи потери будут минимальными. Например, после входа в сделку накапливается определенный размер прибыли, и стоп начинается приближаться к цене. Если она резко движется в нужную сторону, плавающий стоп держится на значительном расстоянии, чтобы дать возможность для дальнейших действий, но все же держится рядом. Когда движение заканчивается, значение ATR становится ниже, а стоп подходит ближе к цене. Даже если произойдет разворот, то удастся сохранить большую часть прибыли.

Индикатор ATR – это мощный инструмент, необходимый для технического анализа и оценивания сложившейся ситуации на рынке. Любой серьезный советник, который используют трейдеры по всему миру, применяет правила, установленные ATR. Когда происходит создание торговой системы, Average True Range становится одним из самых важных элементов, благодаря которому строятся фильтры определения волатильности и осуществляется адаптация самых разных величин под условия рынка.

Когда на графике есть величины, измеряющиеся в пунктах, индикатор ATR становится незаменимым инструментом, поскольку он помогает гибко подстраивать значения под текущую ситуацию. Больше нет необходимости в высчитывании конкретного показателя, достаточно взять данные индикатора Average True Range и умножить их на определенную константу. Таким образом, полученные значения будут ориентироваться на текущую волатильность и максимально адаптироваться под заданные вами параметры.

Чаще всего ATR – вспомогательное средство, которое нужно использовать в сочетании с другими индикаторами, однако его пользу сложно переоценить.