Автоматизированные торговые системы

Многие участники рынка уже успели познакомиться с различными автоматизированными торговыми системами и на собственном опыте понять, как они облегчают жизнь. Помимо упомянутого названия (сокращенно – АТС), используются также термины «механические торговые системы», «алгоритмическая торговля», «автоматическая торговля».

Сущность АТС состоит в том, что такие процессы, как анализ ситуации, складывающейся на рынке, и определение тренда, перенаправляются на специально разработанные системы. Это компьютерные программы, которые написаны специальным языком программирования, который свойственен определенному торговому терминалу. В их основе лежат конкретные алгоритмы: система самостоятельно ведет учет всех рыночных изменений, сопоставляет показания, которые выдают различные индикаторы, и генерирует сигналы для совершения определенных торговых операций.

Обычно АТС делятся на два типа. Первый включает в себя системы, которые формируют сигналы о том, что можно входить в рынок, причем они сразу же рекомендуют направление конкретной позиции. Важно понимать, что, несмотря на универсальность многих АТС, необходимо все же учитывать их особенности и постоянно контролировать их работу.

Второй тип подобных систем – полностью автоматизированные. Большая часть всех программ создана для определенных стратегий и эффективна только при наличии некоторых условий. Например, АТС, предназначенная для краткосрочной торговли, может неправильно действовать при среднесрочной торговле. Она будет учитывать не те параметры, которые необходимы, а потому может стать причиной потери депозита.

Все торговые системы обладают своим перечнем характеристик, и трейдер, выбирая ту или иную программу, должен учитывать этот фактор и понимать, какая именно система нужна именно ему. Впрочем, многие участники рынка самостоятельно разрабатывают и создают торговые системы, которые позволяют автоматизировать их уникальные стратегии. Если же трейдер использует уже написанную кем-то АТС, ему необходимо внимательно изучить рекомендации, которые дает разработчик программы. Одни системы будут эффективны на рынке Форекс, другие – на товарном рынке, а некоторые вообще работают только с определенными торговыми терминалами. Чтобы трейдинг был прибыльным, следует проанализировать несколько торговых систем и выбрать ту, которая больше всего подойдет ему.

Одним из самых главных плюсов АТС является отсутствие человеческого фактора. Психология человека устроена таким образом, что он подвержен эмоциям и остро реагирует на происходящие события, особенно если они влияют на его благосостояние. Торговля на Форекс – это деятельность, от эффективности которой зависит доход трейдера, поэтому он особенно чутко относится к тому, как ведет себя рынок и как ему удается совершать те или иные операции.

Это влечет за собой целую череду неприятностей. Во-первых, излишняя радость, вызванная большой прибылью, может побудить человека продолжить торговать тогда, когда уже необходимо остановиться. Он входит в раж, продолжает открывать сделки, но переполняющие его эмоции мешают трезво оценить разумность этих действий, а потому велика вероятность того, что трейдер потеряет гораздо больше средств, чем ему хотелось бы. Во-вторых, отчаяние при потере денег на неудачных сделках может заставить человека «отыгрываться», то есть продолжать торговать, несмотря на неблагополучные условия. Поскольку и в том, и в другом случае участником рынка управляет не разум, а эмоции, его решения вряд ли приведут к успеху.

Автоматизированная система лишена этого качества, она не переживает, не радуется – это позволяет ей четко следовать встроенному алгоритму и совершать те операции, которые необходимы. Кроме того, АТС не знает, что такое усталость, и рассеянное внимание не помешает ей быстро анализировать и производить расчеты. Она способна круглосуточно исполнять алгоритмы без снижения концентрации. В отличие от компьютерной программы, человек не может молниеносно считать, анализировать и реагировать на изменения в рыночной ситуации. А АТС может и делает это.

Монотонная работа утомляет и отнимает много времени. Вместо того чтобы выполнять одни и те же действия, человек может обратить свое внимание на более важные для него вещи, а АТС будет автоматически торговать и исполнять заявки вместо него. Это большой плюс, потому что использование алгоритмов в торговле существенно экономит время и позволяет не отвлекаться на рутинные действия.

А еще применение АТС в трейдинге – это возможность одновременно задействовать различные торговые методики. Они позволяют торговать на разных счетах или по разным стратегиям в одно и то же время. Этот аспект делает возможным распределение рисков между многими инструментами. Автоматизированные системы одновременно отслеживают несколько рынков, торгуют разные инструменты и контролируют несколько позиций.

Трейдер может сам создать торговую систему на базе открытых алгоритмов. Торговая платформа MetaTrader обладает встроенным языком программирования MQL4, который позволяет создавать роботов, технические индикаторы, скрипты и другие инструменты, расширяющие возможности участника рынка при торговле на Форекс. Для разработки программ на этом языке используется специальный редактор MetaEditor, он автоматически добавляет созданные инструменты в торговый терминал и позволяет сразу же начать ими пользоваться. А еще перед применением готовой АТС торговый терминал предлагает испытать ее с помощью встроенного тестера. Его работа строится на основе исторических данных по котировкам валют. Трейдер может увидеть, как бы работала его АТС в прошлом, а потому может настроить ее таким образом, чтобы она показывала отличные результаты в будущем.

Автоматизированные системы берут на себя часть торговых операций, но они постоянно нуждаются в том, чтобы их контролировали. Во-первых, могут возникнуть проблемы с подключением или произойти технические сбои, во-вторых, ошибку может выдать сама система, и тогда трейдеру нужно оперативно отреагировать на это событие и не допустить ситуации, которая грозит ему большими убытками.

Кроме того, торговая стратегия – оригинальная структура, поэтому АТС должна учитывать каждый нюанс. Прежде чем участник рынка сможет доверить ей управление своей торговлей и немного расслабиться, ему необходимо правильно настроить работу помощника, а затем контролировать ее, чтобы исправлять возникающие ошибки, изменять параметры и оптимизировать всю систему для достижения наилучшего эффекта.

Вторым минусом является недостаточная информированность АТС. Торгуя, трейдер всегда учитывает новостной фон: он следит за выходом новостей, анализирует их влияние на рынок и корректирует свои действия в соответствии с тем, как новости отразятся на его торговле. Автоматизированные торговые системы не способны совершать эти операции, поэтому участнику рынка необходимо самостоятельно отслеживать выход новостей и настраивать программу в зависимости от того, как они будут влиять на его работу.

Также к недостаткам следует отнести финансовые затраты на оплату электричества и связи. Тем, кто пользуется услугами ВПС (виртуального сервера), необходимо их оплачивать. В зависимости от того, какие ресурсы выбирает трейдер, ему нужно постоянно тратить свои средства на то, чтобы ими пользоваться.