© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

Автоматизированные торговые системы

3 августа 2021

Что представляют собой автоматизированные торговые системы?

Многие участники рынка уже успели познакомиться с различными автоматизированными торговыми системами и на собственном опыте понять, как они облегчают жизнь. Помимо упомянутого названия (сокращенно – АТС), используются также термины «механические торговые системы», «алгоритмическая торговля», «автоматическая торговля».

Сущность АТС состоит в том, что такие процессы, как анализ ситуации, складывающейся на рынке, и определение тренда, перенаправляются на специально разработанные системы. Это компьютерные программы, которые написаны специальным языком программирования, который свойственен определенному торговому терминалу. В их основе лежат конкретные алгоритмы: система самостоятельно ведет учет всех рыночных изменений, сопоставляет показания, которые выдают различные индикаторы, и генерирует сигналы для совершения определенных торговых операций.

Обычно АТС делятся на два типа. Первый включает в себя системы, которые формируют сигналы о том, что можно входить в рынок, причем они сразу же рекомендуют направление конкретной позиции. Важно понимать, что, несмотря на универсальность многих АТС, необходимо все же учитывать их особенности и постоянно контролировать их работу.

Второй тип подобных систем – полностью автоматизированные. Большая часть всех программ создана для определенных стратегий и эффективна только при наличии некоторых условий. Например, АТС, предназначенная для краткосрочной торговли, может неправильно действовать при среднесрочной торговле. Она будет учитывать не те параметры, которые необходимы, а потому может стать причиной потери депозита.

Все торговые системы обладают своим перечнем характеристик, и трейдер, выбирая ту или иную программу, должен учитывать этот фактор и понимать, какая именно система нужна именно ему. Впрочем, многие участники рынка самостоятельно разрабатывают и создают торговые системы, которые позволяют автоматизировать их уникальные стратегии. Если же трейдер использует уже написанную кем-то АТС, ему необходимо внимательно изучить рекомендации, которые дает разработчик программы. Одни системы будут эффективны на рынке Форекс, другие – на товарном рынке, а некоторые вообще работают только с определенными торговыми терминалами. Чтобы трейдинг был прибыльным, следует проанализировать несколько торговых систем и выбрать ту, которая больше всего подойдет ему.
Что такое автоматизированные торговые системы

Преимущества автоматизированных торговых систем

Одним из самых главных плюсов АТС является отсутствие человеческого фактора. Психология человека устроена таким образом, что он подвержен эмоциям и остро реагирует на происходящие события, особенно если они влияют на его благосостояние. Торговля на Форекс – это деятельность, от эффективности которой зависит доход трейдера, поэтому он особенно чутко относится к тому, как ведет себя рынок и как ему удается совершать те или иные операции.

Это влечет за собой целую череду неприятностей. Во-первых, излишняя радость, вызванная большой прибылью, может побудить человека продолжить торговать тогда, когда уже необходимо остановиться. Он входит в раж, продолжает открывать сделки, но переполняющие его эмоции мешают трезво оценить разумность этих действий, а потому велика вероятность того, что трейдер потеряет гораздо больше средств, чем ему хотелось бы. Во-вторых, отчаяние при потере денег на неудачных сделках может заставить человека «отыгрываться», то есть продолжать торговать, несмотря на неблагополучные условия. Поскольку и в том, и в другом случае участником рынка управляет не разум, а эмоции, его решения вряд ли приведут к успеху.

Автоматизированная система лишена этого качества, она не переживает, не радуется – это позволяет ей четко следовать встроенному алгоритму и совершать те операции, которые необходимы. Кроме того, АТС не знает, что такое усталость, и рассеянное внимание не помешает ей быстро анализировать и производить расчеты. Она способна круглосуточно исполнять алгоритмы без снижения концентрации. В отличие от компьютерной программы, человек не может молниеносно считать, анализировать и реагировать на изменения в рыночной ситуации. А АТС может и делает это.

Монотонная работа утомляет и отнимает много времени. Вместо того чтобы выполнять одни и те же действия, человек может обратить свое внимание на более важные для него вещи, а АТС будет автоматически торговать и исполнять заявки вместо него. Это большой плюс, потому что использование алгоритмов в торговле существенно экономит время и позволяет не отвлекаться на рутинные действия.

А еще применение АТС в трейдинге – это возможность одновременно задействовать различные торговые методики. Они позволяют торговать на разных счетах или по разным стратегиям в одно и то же время. Этот аспект делает возможным распределение рисков между многими инструментами. Автоматизированные системы одновременно отслеживают несколько рынков, торгуют разные инструменты и контролируют несколько позиций.

Трейдер может сам создать торговую систему на базе открытых алгоритмов. Торговая платформа MetaTrader обладает встроенным языком программирования MQL4, который позволяет создавать роботов, технические индикаторы, скрипты и другие инструменты, расширяющие возможности участника рынка при торговле на Форекс. Для разработки программ на этом языке используется специальный редактор MetaEditor, он автоматически добавляет созданные инструменты в торговый терминал и позволяет сразу же начать ими пользоваться. А еще перед применением готовой АТС торговый терминал предлагает испытать ее с помощью встроенного тестера. Его работа строится на основе исторических данных по котировкам валют. Трейдер может увидеть, как бы работала его АТС в прошлом, а потому может настроить ее таким образом, чтобы она показывала отличные результаты в будущем.
Плюсы автоматизированных торговых систем

Преимущества автоматизированных торговых систем

Автоматизированные системы берут на себя часть торговых операций, но они постоянно нуждаются в том, чтобы их контролировали. Во-первых, могут возникнуть проблемы с подключением или произойти технические сбои, во-вторых, ошибку может выдать сама система, и тогда трейдеру нужно оперативно отреагировать на это событие и не допустить ситуации, которая грозит ему большими убытками.

Кроме того, торговая стратегия – оригинальная структура, поэтому АТС должна учитывать каждый нюанс. Прежде чем участник рынка сможет доверить ей управление своей торговлей и немного расслабиться, ему необходимо правильно настроить работу помощника, а затем контролировать ее, чтобы исправлять возникающие ошибки, изменять параметры и оптимизировать всю систему для достижения наилучшего эффекта.

Вторым минусом является недостаточная информированность АТС. Торгуя, трейдер всегда учитывает новостной фон: он следит за выходом новостей, анализирует их влияние на рынок и корректирует свои действия в соответствии с тем, как новости отразятся на его торговле. Автоматизированные торговые системы не способны совершать эти операции, поэтому участнику рынка необходимо самостоятельно отслеживать выход новостей и настраивать программу в зависимости от того, как они будут влиять на его работу.

Также к недостаткам следует отнести финансовые затраты на оплату электричества и связи. Тем, кто пользуется услугами ВПС (виртуального сервера), необходимо их оплачивать. В зависимости от того, какие ресурсы выбирает трейдер, ему нужно постоянно тратить свои средства на то, чтобы ими пользоваться.
Минусы автоматизированных торговых систем
3 августа 2021