Ichimoku Kinko Hyo: индикатор и торговая стратегия

Ichimoku Kinko Hyo – это термин, который имеет свой поэтичный перевод, обладающий четким логическим объяснением сути индикатора. Первое слово на японском языке означает «немедленное (или мгновенное) представление». Второе слово используется, когда японцы говорят о балансе или гармонии. Третье слово самое простое, его перевод – слово «график». Таким образом, основная цель индикатора, согласно его переводу, состоит в том, чтобы дать мгновенное представление баланса графика.

И хотя Гоичи Хосода создал помощника для трейдеров еще в первой половине XX века, он решился на публикацию своей работы только несколько десятилетий спустя, в 1969 году. И так индикатор Ichimoku Kinko Hyo прочно вошел в перечень основных торговых инструментов в Японии.

Хосода отметил, что индикатор показывает отличные результаты, прекрасно справляясь с отличием тренда от его горизонтального движения цены. Кроме того, Ichimoku Kinko Hyo позволял получать прибыль, находясь именно в тренде.

Программа выполняет такие задачи, как определение тренда рынка, выявление ключевых уровней, а также формирование сигналов для совершения покупки или же, наоборот, продажи. Оптимальные временные интервалы для работы индикатора – это D1 (равный одному дню) и W1, то есть недельный таймфрейм.

Он встроен в торговый терминал MetaTrader 4, поэтому его не нужно искать в сети Интернет и устанавливать – все уже находится под рукой.

На графике индикатор показывает трейдеру несколько линий, каждая из которых является серединой ценового диапазона за конкретный временной период. Таким образом, линии показывают границу той силы рынка, которая преобладает на данный момент.

На четырех интервалах времени, отличающихся разной протяженностью, находятся следующие линии:

• Конверсионная (Tenkan-sen). Ее задачей является отображение среднего ценового значения за тот временной интервал, который идет первым. Определяется этот период суммой максимального и минимального значений, поделенной напополам.

• Основная (Kijun-sen). Она смотрит уже на вторую часть времени и рассчитывается по 26 периодам.

• Лидирующий размах 1 (Senkou Span A). Как следует из названия, он смотрит на расстояние между двумя первыми параметрами, выбирает середину и показывает то значение, которое получается при сдвиге вперед на 26 периодов.

• Лидирующий размах 2 (Senkou Span В). Он обращает внимание на третий промежуток времени, высчитывает среднее ценовое значение и сдвигает его на размер второго промежутка.

• Запаздывающий размах (Chinkou Span). У этой линии своя задача – она указывает на цену, с которой произошло закрытие текущей свечи. Полученное значение сдвигается назад на то расстояние, которое равно второму промежутку времени.

Зона под названием «Облако», которая видна на графике, образовывается между двумя лидирующими размахами. Считается, что если цена находится внутри облака, то тренда на рынке нет. Края этой области являются ключевыми уровнями в зависимости от того, где на данный момент находится цена.

Когда на графике видно пробитие ценой зоны под названием «Облако», это говорит о том, что следует предпринять одно из двух действий: продавать, если пробита нижняя область вниз, и наоборот, покупать, если цена пробила верхнюю границу вверх.

Самый мощный сигнал для открытия позиций связан с линией второго лидирующего размаха. Когда график пересекает ее, можно уверенно входить на рынок. Сигнал считается усиленным, если в этот момент цена не находится в облаке.

Конверсионная и основная линии тоже могут пересекаться. Когда первая встречается со второй и пересекает ее снизу вверх, это верный признак того, что можно совершать покупки. Если же встреча происходит наоборот, то есть конверсионная линия переходит основную сверху вниз, то нужно продавать. Хосода утверждал, что такой тип сигнала является довольно слабым, к тому же необходимо проявлять крайнюю осторожность, если цена в этот момент находится в зоне облака.

Существует также так называемый «сигнал трех линий». Он образуется, когда все линии строятся по иерархии на графике. Все сигналы на отбой объединяются в один, позволяющий применять тренд даже тогда, когда его начало было упущено. Открывать позиции здесь рекомендуется только в том случае, если присутствует разворотный свечной паттерн.

Многие трейдеры часто дополняют сигналы трендовых индикаторов с помощью фильтра осциллятора. Это же правило действует и для Ишимоку, который отлично работает в паре с Stochastic из-за особенностей подачи сигналов. Дело в том, что осциллятор редко указывает на возможности входа, а это значит, что совпадения таких ситуаций будут отличаться большой степенью достоверности.

Чтобы открыть сделку на продажу, следует дождаться соблюдения нескольких условий. Во-первых, линии на графике должны выстроиться следующим образом: основная, затем конверсионная, а за ними – цена. Во-вторых, цены должны отталкиваться от зоны облака. В-третьих, Stochastic не должен быть перепродан. Сочетание трендового индикатора с подтверждением из зон перекупленности / перепроданности считается хорошим сигналом для трейдинга.

Зона облака определяет положение стоп-лосса. Обычно он устанавливается за пределами заштрихованной на графике области, причем эта граница должна быть противоположна направлению, по которому осуществлялся вход. Опытные трейдеры советуют иметь запас в несколько (до 10) пунктов, чтобы исключить срабатывание при начале волатильного движения.

Как выйти из сделки? Любой обратный сигнал служит уведомлением о том, что следует закрыть позиции.

Главная особенность индикатора заключается в том, что он представляет собой развитие свечной теории. Автор этой разработки делал особый акцент на наличие свечных паттернов и планирование своих действий в соответствии с ними. Так, например, он не рекомендовал входить в рынок, если имеются свечные паттерны, которые противоречат сигналу, полученному от индикатора. И наоборот, если к сигналу прибавляется наличие паттерна, это служит отличным признаком того, что сделка будет открыта успешно. Учет этих нюансов позволяет повысить эффективность торговой стратегии и увеличить свою прибыль на 70%.

Несмотря на свою многогранность, Ichimoku Kinko Hyo не слишком популярен среди участников рынка, и это связано с тем, что он достаточно сложен в применении. К тому же он работает на тех таймфремах, которые трейдеры обычно не используют. Однако для тех, кто предпочитает медленную торговлю и использует свечные паттерны, этот индикатор может стать хорошим подспорьем, поэтому с ним нужно непременно ознакомиться.