Индикатор Force Index от Александра Элдера: особенности и нюансы

В конце 70-х годов прошлого столетия его заинтересовали операции на бирже, он стал изучать эти процессы и вскоре настолько освоился в этой деятельности, что открыл собственную компанию, которая занималась подготовкой специалистов торговли на бирже. Сегодня Александр Элдер проводит консультации, устраивает тренинги и собирает семинары по трейдингу не только в США, но и в странах Европы, Азии и в Австралии. Он приезжает в Россию, чтобы консультировать трейдеров и обучить их тонкостям торговли.

Элдер рассказывал, что его путь в мире трейдинга был труден. Он не раз терял все свои средства на счету, совершал ошибки, но не опускал руки, анализируя свои промахи, досконально разбирая методики и затем вновь возвращаясь в торговлю.

Свои мысли он подробно описал в книгах, которые занимали первые строки рейтинга. Одно из самых популярных произведений, знакомых российскому трейдеру, называется «Как играть и выигрывать на бирже».

Александр Элдер считается разработчиком целого поколения новых индикаторов, в том числе и Force Index. Его название дословно переводится как «Индекс силы».

Индикатор анализирует три аспекта, которые являются основными составляющими информации о рынке. Речь идет о направлении, в котором движется цена, его силе и объеме. Эти показатели способны довольно точно выявить колебания баланса между теми, кто продает, и теми, кто покупает. Показатели, которые выдает индекс, сглаживаются Moving Average.

Все три значения в совокупности выявляют силу покупателей тогда, когда движение идет вверх, и силу тех, кто продает, при спаде. Следует обратить внимание на разницу между ценами: существенная разность приводит к большему объему торгов, а следовательно, свидетельствует об увеличении силы. Посмотрите на цену, с которой происходит закрытие бара. Если она больше, чем предыдущая, то силу называют положительной. Соответственно, если цена более низкая, то сила имеет отрицательное значение. Эти вычисления необходимы для того, чтобы выяснить, кто является сильнее: продавцы или покупатели. Для уточнения данных смотрят на количество сделок.

Зачем нужно определять тех, кто сильнее? Дело в том, что повышенный объем обычно говорит о решимости трейдеров торговать по тренду. Force Index помогает подтвердить это. Когда его 13-периодная скользящая доходит до новой максимальной точки, то это признак продолжения бычьего тренда. Те экстремумы, которые находятся ниже ее и готовы пересечь снизу линию, расположенную по центру, свидетельствуют о недостаточной силе тренда, а это значит, что покупатели уступят тем, кто продает.

Относительно малый объем и слабое изменение цен говорит о том, что тренд истощен и в скором времени изменится. Значения индикатора практически не меняются.

Расчет индекса силы происходит таким образом:

Проще говоря, значение индикатора получается путем умножения объема на разницу между текущей ценой и ценой закрытия С помощью нехитрых математических вычислений можно определить, что если цена на данный момент больше той, которая была, то у силы будет положительное значение, справедлива также обратная ситуация.

Говоря об объемах, создатель индикатора Force Index подразумевает объемы сделок. Применение формулы к парам валют таит в себе множество нюансов, поэтому необходимо подходить к нему осторожно. Для рынка Forex такие объемы заменяются на тиковые.

Каждая площадка рынка Forex имеет свои объемы, поэтому собрать их вместе – невыполнимая задача. Данные, которые можно использовать, касаются только общего числа сделок, то есть тиков. Минус заключается в том, что эти два понятия не взаимозаменяемы, так что индикатор Force Index может выдавать не совсем точные результаты.

Этот помощник работает на платформе MetaTrader 4 с любыми валютными парами, на часовом временном интервале и старше.

Самое эффективное использование индикатора осуществляется следующим образом: берут два разных периода (один – на два дня, другой – на 13). Первый из них определяет уровень силы медведей и быков на коротком отрезке времени, а второй анализирует тенденцию большего срока.

Индекс силы может определять несколько типов сигналов в зависимости от их целей.

Так, например, он способен выявить текущий тренд. Для этого используется 13-периодная скользящая индикатора. Когда показатель силы оказывается над линией по центру, это сигнализирует о том, что покупатели преобладают над продавцами. В том случае, если значение опускается ниже нулевой отметки, это признак того, что продавцы сильнее.

Колебание индекса около нулевой отметки – знак того, что рынок вошел в зону флета. Индикаторы, определяющие тренд, могут дать здесь сбой и показать наличие движения, но это является ложным сигналом.

Кроме того, индикатор умеет определять силу тренда и прогнозировать его длительность. Скорее всего, он скоро завершится, если:

• При бычьем тренде знак меняется на отрицательный, а направление цены и индекса расходится;
  
  
• При медвежьем тренде значение индикатора становится положительным, а цена и индикатор сходятся в одном направлении.
  

На возможный разворот указывает боковое движение, а также флет, при котором возрастает объем торгов и немного меняются цены.

С помощью сигнала индикатора Force Index можно также определять наилучшие моменты для входа на рынок. Для достижения наибольшего эффекта рекомендуется сочетать его с другим помощником, идентифицирующим тренд. Следите за поведением 2-дневной скользящей Индекса силы. Ее падение следует расценивать как сигнал на покупку, а рост – как наилучший момент для продаж.

Она также играет значимую роль при принятии решения о выходе из сделки. Если трейдер вошел на рынок тогда, когда скользящая была отрицательной, то выходить из позиции нужно при перемене ее значения на положительное.

Для многих осцилляторов, в том числе и для Force Index, характерна дивергенция. Она считается предшественницей разворота. Наиболее высокий максимум 13-периодной скользящей свидетельствует о том, что бычий тренд, скорее всего, продолжится. Дивергенция между ней и ценой – отличный знак для того, чтобы открывать короткие позиции.

Если трейдер принимает решение использовать дивергенцию как сигнал для входа на рынок, то он должен заручиться дополнительными инструментами, которые будут подтверждать эти решения.

Индекс силы рекомендуется не применять на коротких периодах, потому что велика вероятность упустить момент входа на рынок крупных участников. Во всех остальных отношениях он является отличным инструментом, который найдет место в любой торговой системе.