Индикатор MACD – все о классическом инструменте

Он способен работать на любой торговой платформе, взаимодействует со всеми валютными парами и работать на любых интервалах. Если говорить о выборе временного интервала, то следует брать часовой таймфрейм и выше – так работа будет вестись максимально продуктивно.

Аббревиатура, представляющая собой название инструмента, расшифровывается следующим образом: Moving Average Convergence/Divergence. В переводе на русский язык это название можно интерпретировать как «способ схождения/расхождения скользящих средних». Действительно, основная цель классического индикатора – показать, насколько приблизились или разошлись линии, отображенные на графике.

История появления MACD связана с именем Джералда Аппеля. В конце 1970-х годов этот трейдер из Нью-Йорка работал над созданием инструмента, который бы анализировал рынок акций. Сегодня он с успехом применяется и на других типах рынков, а его известность объясняется сочетанием трендового индикатора и осциллятора.

Осциллятор отображается под графиком. Изначально индикатор был представлен в виде двух скользящих средних, подающих сигналы тогда, когда пересекались друг с другом. На изображении ниже видно, каким был график во время работы инструмента по задумке его автора.

С течением времени облик индикатора менялся, его дорабатывали и совершенствовали, чтобы сделать максимально удобным и информативным. Один из элементов стал изображаться другим способом (гистограмма вместо линии), и таким его мы и видим сейчас.

На графике нарисованы всего две линии, в расчете значения индикатора используются три скользящие средние (MA). Задача MACD заключается в том, чтобы определить разницу между двумя из них. Если полученное значение находится выше нулевой отметки, это говорит о том, что начинается восходящий тренд. И наоборот, если MACD ниже нуля, то это признак нисходящего тренда.

Строение индикатора предполагает, что сглаживание происходит два раза. В этом заключается большое преимущество инструмента: если значение начинает расти, то это гарантия меняющейся тенденции.

Сглаживание убирает рыночные шумы, которые мешают разглядеть истинное движение цены за различными рывками, вызванными новостями. К сожалению, этот плюс тянет за собой большой недостаток – запаздывание. Это существенный минус для трейдеров, использующих стратегию скальпинга, ведь в тот момент, когда они получают сигнал для открытия сделки, на самом деле подходит время для выхода из нее.

Первым шагом для получения значения MACD является вычисление разницы между двумя MA (Moving Average) – длинной и короткой. Искомое значение отображается в виде гистограммы, то есть череды столбиков на графике. И хотя это вовсе не линия, она называется таковой, причем именно она является быстрой.

Формула выглядит следующим образом:

Чтобы получить сигнальную линию (ее еще называют медленной), требуется произвести расчет простой скользящей средней от разницы, которую мы нашли шагом ранее. Формула для вычисления выглядит так:

Сигнальная линия на графике окрашена в красный цвет.

Чтобы понять, какие шаги следует предпринять при торговле с этим уникальным индикатором, следует посмотреть на то, как меняется гистограмма MACD. Когда она проходит через сигнальную линию снизу, это признак того, что можно совершать покупки. Ситуация наоборот свидетельствует о том, что можно продавать.

При восходящем тренде вход на рынок с целью продаж происходит тогда, когда индикатор проходит через сигнальную линию вниз. Пересечение вверх – признак того, что нужно выходить.

Эти сигналы хорошо работают при трендовом движении. Его направление определяется стандартным способом: появление максимума, который находится ниже предыдущего, –знак того, что присутствует вероятность смены тренда.

Определение того, кто сильнее – быки или медведи, – происходит при анализе расхождения между двумя скользящими средними. Характер движения цены таков, что все колеблющиеся моменты (представленные быстрой линией) возвращаются к среднему значению (отображенной на графике в виде медленной средней).

Сигнал, посылаемый осциллятором, не что иное, как возникновение максимальных и минимальных экстремумов. Отличие от других аналогичных помощников заключается в том, что у MACD нет уровней перекупленности/перепроданности, а следовательно, анализировать приходится, ориентируясь на приблизительные значения. Пересечение данных уровней чаще всего говорит о том, что далее последует разворот цены. Такой признак не обладает высокой степенью точности, однако он четче, чем сигналы, посылаемые другими осцилляторами.

Самый мощный сигнал, который может послать индикатор, – дивергенция. Если сравнивать его с другими осцилляторами, он отличается наибольшей точностью.

Фигуры технического анализа успешно торгуются по MACD, особенно если речь идет о классических паттернах, как например, «Голова и Плечи».

В сочетании с другими инструментами MACD работает еще эффективнее. Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому их соединение позволяет усилить ряд аспектов и устранить недостатки, присущие индикаторам. Например, осциллятор Stochastic генерирует много сигналов, и MACD позволяет отсеять ложные.

Самое очевидное преимущество заключается в том, что MACD соединяет в себе черты трендового индикатора и осциллятора. Поскольку он следует за трендом, то не может очень долго выдавать неверные данные. Замена простых скользящих средних на экспоненциальные позволила отчасти решить такую проблему, как запаздывание, однако полностью от нее не избавило. Это и есть самый крупный недостаток, которым обладает MACD.

Дивергенции индикатора – основные факторы для составления прогноза тренда, и это тоже является большим плюсом инструмента.

Поскольку MACD не имеет пределов, он движется за границами исторических максимумов и минимумов. Это является следствием того, что между скользящими средними высчитывается абсолютная разница, а значит, сравнение уровней MACD за длительный период становится затруднительной задачей.

Способность действовать как осциллятор и как трендовый индикатор делает MACD гибким инструментом. Его используют во многих торговых системах, однако все сигналы, которые он посылает, необходимо дополнительно фильтровать.