Индикатор Momentum: что нужно знать о нем?

Именно ему принадлежит идея измерить скорость, с которой меняется цена в течение определенного периода времени. Чтобы понять, насколько проста и гениальна эта мысль, достаточно представить себе маленького ребенка, который растет не по дням, а по часам. Заботливые родители каждый месяц подводят его к дверному косяку и отмечают высоту, до которой он дотянулся. Если сравнить результат с тем, что был получен около полугода назад, то можно понять, является ли рост ребенка нормальным или ему нужна медицинская помощь. Точно так же индикатор сообщает трейдеру, как меняется скорость тренда и меняется ли она вообще.

Во время работы индикатора Momentum нужно следить за тем, как он меняется в отношении движения цены. Достижение инструментом новой максимальной точки на графике свидетельствует об оптимистичном настроении участников рынка, а значит, есть все основания надеяться на продолжение подъема. Соответственно, когда Momentum достигает нового минимума, это выдает пессимистичный настрой трейдеров и вероятность того, что цены продолжат падать.

Такая особенность работы индикатора позволяет заранее понять, чего стоит ожидать от рынка. Рост цен и одновременно с этим падение значения Momentum – это предупреждение. Оно означает, что близок новый максимум, приходит пора получать прибыль из тех позиций, которые находятся на удержании, а также переставлять stop loss.

Дивергенция продавцов сигнализирует о том, что можно продавать. Это происходит вместе с достижением ценой новой максимальной точки на графике в то самое время, когда новый максимум индикатора находится ниже, чем его предшественник. Покупать следует при ситуации, противоположной этой.

Неоспоримое преимущество индикатора Momentum – в его простоте и универсальном использовании. Он относится к числу опережающих инструментов, анализирующих график. Momentum следит за тем, как движутся цены, а также меняет их направление. Такое прогнозирование помогает держать руку на пульсе и применять полученные данные для эффективной торговли.

Инструмент работает на любой торговой платформе, которую используют трейдеры. Он взаимодействует со всеми валютными парами, а его эффективность не зависит от выбранного таймфрейма.

Momentum отображается в так называемом «подвале», то есть нижней части экрана, прямо под графиком. Он является стандартным индикатором, встроенным в большую часть терминалов, а еще его можно найти в свободном доступе сети Интернет.

Одной из настроек торгового инструмента является период усреднения, который можно задать самостоятельно. Если ничего не менять, то значение будет равно ста.

При выборе расчетного периода нередко берется такой интервал, как десять дней. Меньшее время более подвержено колебаниям, в большее – наоборот, чересчур сглажено. Десять дней – оптимальный период, с которым рекомендуют работать опытные трейдеры.

Значение индикатора Momentum – это сравнение текущей цены с той, что была 10 дней назад. Если она больше, то значение будет положительным, и наоборот. С развитием тренда эта величина должна постепенно увеличиваться, но если она не меняется, а цены продолжают расти, – это признак того, что тренд может скоро завершиться. Положительное значение индикатора показывает бычий тренд, а отрицательное – медвежий.

Формула расчета, которая обычно используется, описывается в книге Джона Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков». Она является классической, хотя существуют и другие варианты.

У Стивена Акелиса, например, значение индикатора определяется как отношение текущей цены к той, которая наблюдалась некоторое время назад. Именно эта формула используется в торговом терминале MetaTrader 4, поэтому показания индикатора на этой платформе находятся возле уровня, равного 100.

Трейдеры могут использовать инструмент Momentum как осциллятор и как трендовый индикатор.

В первом случае он удобен только тогда, когда цена образовывает экстремумы. Если же этого не происходит, то остаются только два варианта: проводить оценку значения на глаз, то есть визуально, либо искать помощи у других осцилляторов.

Первый способ довольно прост. Для того чтобы применять его, необходимо узнать самые высокие и низкие уровни, которые были достигнуты за всю историю Momentum. После этого нужно сравнить каждое новое значение с ними.

Сигнал того, что следует продавать, образовывается каждый раз, когда индикатор достигает существенной величины, но затем происходит разворот и последующее падение. Справедливо и обратное: достижение инструментом низкой существенной величины, а затем разворот и подъем говорит о том, что можно покупать.

Как определить существенность нужной величины? Это значение, которое определяется индивидуально для каждого выбранного периода и тестируется отдельно.

Чтобы применять Momentum как трендовый индикатор, нужно смотреть на то, как он взаимодействует с линией, равной нулю. Сигналом является их пересечение, причем если инструмент проходит через нее сверху вниз, то нужно продавать, а если снизу вверх, то – покупать.

Вход на рынок осуществляется тогда, когда происходит открытие следующей свечи в направлении пробоя зоны возле уровня, равного ста. Stop loss при этом устанавливается сразу же за максимумом или минимумом, идущим последним.

Экстремумы на графике при работе Momentum указывают на дальнейшее поведение тренда. Достижение индикатором максимума, а затем падение говорит о том, что тренд будет продолжаться в том же направлении. Откат – это тот момент, когда следует покупать.

Внимательное наблюдение за поведением индикатора иногда выявляет так называемые скачки, и это означает, что рынок близок к тому, чтобы достичь вершины. После такого цена разворачивается или прекращает свое движение. Наличие этой ситуации говорит о том, что нужно выходить с рынка.

Индикатор Momentum обладает большой эффективностью благодаря тому, что может быть одновременно и осциллятором, и инструментом, указывающим на направление тренда.

Несмотря на то, что он прост в использовании, следует помнить о том, что любые индикаторы имеют свойство ошибаться, поэтому необходимо использовать дополнительные методы, чтобы подтверждать полученные сигналы. Для этого опытные трейдеры советуют соединять несколько индикаторов, действующих вместе в одной торговой стратегии.