© All Rights Reserved.
paritet.group
paritet.group
Кластерный анализ на Forex или Как вычислить Кукла
25 марта 2020
Определение Кластерного анализа
То, как движение цены графически отображается на графике, – это картина, которую вы видите каждый раз при открытии торгового терминала. Она представлен в виде свечей, которые дают информацию о том, когда они были открыты и закрыты, а также о максимальных и минимальных точках, которые были достигнуты.
И только в 2004 году трейдеры получили возможность оперировать данными об объемах, которые формируются на горизонтальных ценовых уровнях. Это значило, что игроки могли самостоятельно давать оценку тому, как формировались объемы, а также видеть разницу между заявками от тех, кто покупает, и тех, кто продает. Они как бы заглянули в содержимое свечи и получили больше информации о том, что происходило в конкретный промежуток времени.
На графике представлена подробная информация о тех, кто покупает, и тех, кто продает. Столкновение их интересов – это и есть торговый процесс, когда каждый преследует свою выгоду. Когда эти интересы находят точку баланса на определенном уровне, именно в этой точке и заключается сделка по той цене, которая является актуальной на данный момент времени. Другими словами, они образуют тик – минимальную единицу измерения, которая видна на графике.
Собрав все цены по тикам за конкретный период времени, вы получите обыкновенную свечу.
Кластер – это бар, взятый за определенный временной интервал. В нем складываются все тиковые объемы по каждой цене, то есть отображены все ценовые уровни с числом всех сделок. Кластерный график предоставляет данные о:
И только в 2004 году трейдеры получили возможность оперировать данными об объемах, которые формируются на горизонтальных ценовых уровнях. Это значило, что игроки могли самостоятельно давать оценку тому, как формировались объемы, а также видеть разницу между заявками от тех, кто покупает, и тех, кто продает. Они как бы заглянули в содержимое свечи и получили больше информации о том, что происходило в конкретный промежуток времени.
На графике представлена подробная информация о тех, кто покупает, и тех, кто продает. Столкновение их интересов – это и есть торговый процесс, когда каждый преследует свою выгоду. Когда эти интересы находят точку баланса на определенном уровне, именно в этой точке и заключается сделка по той цене, которая является актуальной на данный момент времени. Другими словами, они образуют тик – минимальную единицу измерения, которая видна на графике.
Собрав все цены по тикам за конкретный период времени, вы получите обыкновенную свечу.
Кластер – это бар, взятый за определенный временной интервал. В нем складываются все тиковые объемы по каждой цене, то есть отображены все ценовые уровни с числом всех сделок. Кластерный график предоставляет данные о:
- Диапазоне свечи, образованной движением цены,
- Объеме заключенных сделок по определенной цене,
- Суммарном объеме кластера.
Где находятся данные? Ищем Кластерные объемы
До изобретения ЭВМ кластерный анализ совершался вручную, все данные графического анализа были представлены на специальных бумажных бланках. Сегодня появилась возможность использовать конкретные индикаторы, которые берут всю аналитическую работу на себя. В их функции входит поиск и обработка всех существующих закономерностей, в соответствии с которыми меняется поведение цены.
Поскольку для кластерного анализа важна каждая сделка, которая заключается на рынке в определенный момент, такой метод оценки рыночной активности является эффективным и глубоким.
Одним из таких инструментов является платформа «Ninja Trader». Установочный файл можно скачать на сайте приложения.
Использовав различные настройки, можно выбрать визуальное отображение графика. На рисунке ниже видно, что разное количество сделок подсвечивается своим оттенком. Так для 200 сделок по умолчанию установлен красный цвет, а для 100 – розовый.
Поскольку для кластерного анализа важна каждая сделка, которая заключается на рынке в определенный момент, такой метод оценки рыночной активности является эффективным и глубоким.
Одним из таких инструментов является платформа «Ninja Trader». Установочный файл можно скачать на сайте приложения.
Использовав различные настройки, можно выбрать визуальное отображение графика. На рисунке ниже видно, что разное количество сделок подсвечивается своим оттенком. Так для 200 сделок по умолчанию установлен красный цвет, а для 100 – розовый.
Приблизив изображение, можно увидеть конкретное количество контрактов, заключенных за конкретный период времени.
«Ninja Trader» знает все современные реалии рынка и предоставляет трейдеру большой объем данных, которые тот может использовать в торговле.
Другой торговый алгоритм для анализа кластерных объемов – «Time Price Opportunity». Он может формировать высокочастотные показания внутри одного торгового дня. Индикатор считывает только ту информацию, которая обновляется, поэтому он эффективен для небольшого промежутка времени. Чтобы работать с долгосрочными и среднесрочными периодами, необходимо использовать модификацию индикатора – «TRO -Range». И хотя этот инструмент довольно точен, его лучше применять в качестве фильтра в торговых системах. Наибольшую продуктивность можно зафиксировать при работе этого индикатора вместе со средствами, которые генерируют готовые торговые сигналы.
Другой торговый алгоритм для анализа кластерных объемов – «Time Price Opportunity». Он может формировать высокочастотные показания внутри одного торгового дня. Индикатор считывает только ту информацию, которая обновляется, поэтому он эффективен для небольшого промежутка времени. Чтобы работать с долгосрочными и среднесрочными периодами, необходимо использовать модификацию индикатора – «TRO -Range». И хотя этот инструмент довольно точен, его лучше применять в качестве фильтра в торговых системах. Наибольшую продуктивность можно зафиксировать при работе этого индикатора вместе со средствами, которые генерируют готовые торговые сигналы.
Еще один индикатор, заслуживающий внимания, – «Cluster Volume». Он отображает сумму всех торговых объемов, которые взяты из конкретных ценовых уровней на свече. Все данные, полученные этим инструментом, выстраиваются в виде гистограммы. За довольно короткий срок индикатор вычисляет, как распределены торговые объемы в зонах консолидации или областях, где цена совершает разворот, а также на уровнях поддержки и сопротивления.
Установка индикаторов
Все инструменты, которые используются для работы с кластерными объемами, относятся к пользовательской категории, то есть их нужно устанавливать в торговый терминал самостоятельно. Все действия сводятся к нескольким простым шагам:
1. Первый этап – это скачивание файлов. Все индикаторы являются бесплатными, их легко найти в сети Интернет на различных сайтах. Они представлены в открытом доступе, поэтому этот шаг займет совсем немного времени.
2. После того как на вашем компьютере появятся новые файлы, переместите их в ту папку, где хранятся все индикаторы вашего торгового терминала.
3. Теперь нужно перезапустить вашу программу, чтобы установки работали как надо.
4. При следующем входе в торговый терминал вы сможете найти индикатор для кластерного анализа на панели со всеми инструментами.
5. Перед тем как приступить к работе, обязательно изучите все параметры установленного индикатора. В большинстве программ по умолчанию выставлены нужные параметры, однако в некоторых случаях они требуют дополнительной настройки для наиболее полного отображения данных.
1. Первый этап – это скачивание файлов. Все индикаторы являются бесплатными, их легко найти в сети Интернет на различных сайтах. Они представлены в открытом доступе, поэтому этот шаг займет совсем немного времени.
2. После того как на вашем компьютере появятся новые файлы, переместите их в ту папку, где хранятся все индикаторы вашего торгового терминала.
3. Теперь нужно перезапустить вашу программу, чтобы установки работали как надо.
4. При следующем входе в торговый терминал вы сможете найти индикатор для кластерного анализа на панели со всеми инструментами.
5. Перед тем как приступить к работе, обязательно изучите все параметры установленного индикатора. В большинстве программ по умолчанию выставлены нужные параметры, однако в некоторых случаях они требуют дополнительной настройки для наиболее полного отображения данных.
Заключение
С помощью кластерного анализа вход от уровней поддержки и сопротивления происходит более осмысленно. Осознавая, что за ними кроется, вы понимаете, что уровни – это не просто линии, для рисования которых нет четких правил. Это определенные зоны, подтвержденные объемом.
Чтобы использование кластерного анализа было максимально эффективным, трейдер должен уметь оперировать теорией и иметь опыт работы с финансовыми рынками.
Конечно, анализ кластерных объемов обладает способностью обнаруживать даже самые небольшие изменения в торговой активности крупных трейдеров. Однако не стоит забывать о том, что при всех своих преимуществах этот метод не идеален. Даже самая надежная торговая система может давать сбои и подавать ложные сигналы. Для того чтобы избежать подобной неприятности, рекомендуется анализировать рыночную ситуацию через несколько торговых платформ одновременно. Тогда риск поддаться неверному сигналу минимален, поскольку вы проверяете его с помощью нескольких терминалов.
Кластерный анализ предоставляет трейдеру большое количество данных, что дает возможность выстраивать максимально эффективную стратегию. При помощи дополнительных инструментов можно выйти на стабильно высокую прибыль.
Чтобы использование кластерного анализа было максимально эффективным, трейдер должен уметь оперировать теорией и иметь опыт работы с финансовыми рынками.
Конечно, анализ кластерных объемов обладает способностью обнаруживать даже самые небольшие изменения в торговой активности крупных трейдеров. Однако не стоит забывать о том, что при всех своих преимуществах этот метод не идеален. Даже самая надежная торговая система может давать сбои и подавать ложные сигналы. Для того чтобы избежать подобной неприятности, рекомендуется анализировать рыночную ситуацию через несколько торговых платформ одновременно. Тогда риск поддаться неверному сигналу минимален, поскольку вы проверяете его с помощью нескольких терминалов.
Кластерный анализ предоставляет трейдеру большое количество данных, что дает возможность выстраивать максимально эффективную стратегию. При помощи дополнительных инструментов можно выйти на стабильно высокую прибыль.
25 марта / 2020