Крюки Росса

Автор успешно торговал и акциями, и фьючерсами и опционами, а сейчас у него есть свой аккаунт на одном из форекс-форумов. Сам же Росс рассказывает, что свой первый опыт он получил в 1951 году, начав работать позиционным трейдером. В 1957 году он начал торговать фьючерсами, а в 1982 году перешел на стратегии торговли внутри дня.

Его перу принадлежат несколько трудов о торговле на финансовом рынке, и все они пользуются популярностью, увеличивая авторитет Росса. Самой известной книгой среди остальных является «Торговля крюками Росса», в которой и указаны принципы его торговой методики. Инструмент, разработанный автором, позволяет входить в рынок с минимальными рисками в направлении зарождающегося тренда.

Эта модель – разворотная формация, генерирующая сигналы о том, что текущая тенденция завершается и близится начало нового тренда. Она является первой стадией в торговой стратегии Джо Росса.

Паттерн считается универсальным из-за своей способности работать с разными таймфреймами и инструментами – акциями, фьючерсами, опционами и даже с валютой. Автор стратегии применяет его для определения тенденции и рекомендует торговать крюки в ее направлении. Это значит, что применение модели возможно только при наличии выраженного движения.

Найти момент формирования паттерна довольно просто. Когда наблюдается движение тренда, внутри него обязательно присутствуют некие колебания, создающие максимумы и минимумы.

Бычий вариант модели «1-2-3» появляется на минимумах и говорит о том, что начинается восходящий тренд. Точка под номером 1 является минимумом, который сформировался после того, как движение цены было завершено. Вторая точка представляет собой пик, на котором закончился импульс, исходящий от первого элемента фигуры. После этого начинается коррекция, которая идет к точке под номером 3. Если она оказалась выше первого элемента, то паттерн считается успешно сформированным. В ином же случае, то есть тогда, когда точки 1 и 3 находятся на одном уровне или же третий элемент опустился ниже, модель аннулируется.

Медвежий вариант паттерна, наоборот, начинается на максимуме и свидетельствует о том, что начинается нисходящая тенденция. Таким образом, первая точка представляет собой максимум, появившийся на графике после того, как текущий тренд был завершен. Вторая точка – это минимум, сформировавшийся после окончания импульса, а на точке 3 заканчивается коррекция. И, как и в предыдущем случае, паттерн 1-2-3 считается успешным только в том случае, если третья точка оказалась ниже первой.
После формирования паттерна можно начинать покупки (при бычьем варианте формации) или продажи (при медвежьем варианте), однако сам автор стратегии рекомендует дождаться крюка, и только потом входить в рынок.

После того, как паттерн 1-2-3 появился на графике, начинается второй этап стратегии, то есть формирование самих крюков. Какие же элементы автор называется подобным термином? Крюки Росса – это новые экстремумы, которые формируются на начавшемся тренде. По форме это напоминает рыболовный крючок, поэтому их легко можно увидеть на графике. Если после формирования третьей точки предыдущей модели не появился максимум (при бычьем варианте паттерна) или минимум (при медвежьем варианте), то образуется крюк (принятое обозначение – Rh). Он подтверждает тот факт, что тренд сменился.

Движение от Rh напоминает по форме рукоять крюка, оно является окончательным этапом формирования крюков Росса.

Покупки совершаются при восходящем тренде после бычьего паттерна 1-2-3. Вход на рынок осуществляется тогда, когда цена превысила максимум Rh. При этом используется рыночный или отложенный ордер. Stop loss при таком подходе должен быть установлен за тот минимум крюка, который находится ближе всего. Величина take profit вычисляется с помощью величины рукояти крюка.

Важно отметить тот факт, что при восходящем тренде можно наблюдать возникновение нескольких крюков, который идут последовательно. В этом случае возможны два варианта действий. При первом трейдер будет торговать каждый паттерн отдельно, а при втором он предпочтет удержать позицию и добавляться к покупкам до тех пор, пока не появится сигнал о развороте тренда.

Зеркальным образом определяется момент входа на рынок для продаж. После формирования медвежьего варианта модели 1-2-3 на нисходящем тренде цена образует точку Rh. Она – рукоятка крюка и свидетельствует о том, что фигура завершена. Когда цена опускается ниже Rh, трейдер открывает сделку на продажу с помощью рыночного или отложенного ордера. Stop loss будет стоять за ближайшим максимумом паттерна, а величина take profit определяется размером рукояти.

Точно так же, как и с крюком на покупку, в этом варианте могут появляться последовательные крюки на продажу. Их можно торговать друг за другом, а можно удержать позицию, добавляясь до тех пор, пока тренд не покажет разворот.

Существует и такой вариант паттерна, как обратный крюк (RRh), эта точка появляется тогда, когда наблюдается откат от Rh и появление нового экстремума по текущей тенденции. Автор стратегии рассматривает RRh в качестве уровня постановки stop loss, а также использует ее как сигнал о том, что тренд развернется.

На рисунке ниже видно, что на графике валютной пары NZD/USD возник паттерн 1-2-3, предвещающий завершение медвежьего тренда и появление нового, движущегося вверх.

После первого сформировавшегося крюка идет отсчет свечей коррекции. Минимум находится на первой, а для того, чтобы появился RRh, понадобилось 4 свечи. Точка RRh определила местонахождение stop-loss после того, как сработал ордер Buy Stop. В этом случае ограничение убытков после появления второго крюка Росса должно быть передвинуто выше. Второй Rh свидетельствует о необходимости открытия еще одной позиции, при которой оба стопа ставятся на RRh.

После формирования крюка продавцы не смогли пробить его, поэтому открытые позиции закрылись по стопам. Один из них принес прибыль, второй – убытки.

Стратегия Джо Росса померкла на фоне популярности паттерна 1-2-3, однако крюки – это прекрасный способ подтвердить сформировавшуюся модель, поэтому их использование помогает начинающим трейдерам научиться видеть модель 1-2-3 на графике. Используя инструмент Росса, можно выстроить целый ряд прибыльных сделок по текущей тенденции. Чтобы такой подход был успешным, важно следить за четкостью цикла и помнить о том, что стратегия работает только при наличии тренда и абсолютно бесполезна при флэтовом движении.