Опционные уровни в торговле на Форекс

Деятельность Чикагской товарной биржи интересна трейдерам тем, что каждый день организация предоставляет отчет. Предварительный вариант становится доступным уже в 7:45 – 8:40 по времени Москвы, а с окончательной версией можно ознакомиться в первый час после того, как начнет работу американская сессия.

Информация, представленная в отчете Чикагской биржи, дает возможность для расчета опционных уровней, которые, в свою очередь, подсказывают котировку, обеспечивающую продавцу перевод в безубыток. Полную версию отчета можно увидеть на официальном сайте СМЕ в разделе «Data». Выберите из выпадающего меню «Daily Bulletin», чтобы перейти на страницу, предоставляющую ссылки на отчеты. Ежедневный бюллетень представляет собой структурированный документ с четко обозначенными разделами, соответствующими активам. Здесь есть раздел сельского хозяйства, биржевых индексов, металлов, недвижимости и другие.

Секция «FX» – это раздел валют, который интересует трейдера больше всего. Здесь можно выбрать одну из предложенных ссылок, чтобы изучить отчет.

Информация представлена в виде объемного документа в формате PDF, вверху которого указан статус – финальная версия или предварительная. Для целей, которые преследует участник рынка, одинаково пригодятся оба варианта, поэтому на этом аспекте не стоит заострять внимание.

На примере отчета по японской йене можно посмотреть, как устроен документ и какая информация оттуда пригодится для торговли на Форекс.
Слева указан текущий месяц – июль 2017 года, а следом за ним уже сформированы данные по следующему месяцу – августу 2017 года.
Как правило, интерес представляют несколько столбцов. «SETT.PRICE» – это начало таблицы, откуда можно начинать работу. Рядом с ним расположены такие графы, как «VOLUME», что в переводе значит «объем», то есть общее количество всех сделок, причем сюда включены как открытые, так и закрытые контракты. Столбец «OPEN» показывает только открытые сделки по конкретной котировке, указанной в самом первом столбце таблицы. Предпочтительно работать именно с теми котировками, которые представляют собой открытый интерес, причем он должен быть высоким.

Выпишите все котировки за последующий месяц, которые будут превышать определенную границу интереса, например, они должны быть больше значения 500. Таким образом, у вас получаются пары чисел «котировка – интерес». Добавьте к ним третий элемент – первое число из столбца под названием «Премии».

Для опционов на покупку «британский фунт – доллар США» и «доллар США – доллар Канады» премию нужно умножить на 0,01. Для опционов на продажу этих валютных пар не нужно предпринимать никаких действий. Опционы на покупку самой йены тоже не нуждаются в дополнительных умножениях. А вот опционы на продажу японской йены подразумевают, что вы должны умножить премию на коэффициент 0,0001.

Получившиеся значения подставьте в ваши записи. В нашем примере получится так, что все значения второго столбца будут в сто тысяч раз меньше, чем котировки первой графы.

Следующий шаг – расчет непосредственно самого уровня, пусть это значение будет пятым в вашей таблице. Для того чтобы получить определенное число, нужно взять сумму значений второго и третьего столбцов («Котировка2» + «Премия»), а затем разделить «1» на полученное значение. Данная формула актуальна для расчета опционов на покупку.

Опционы на продажу определяются с помощью похожей операции, только единица делится на разницу между «Котировками2» и «Премией».

После того как будут получены значения уровней, их можно переносить на график. На примере ниже видно, что взят четырехчасовой таймфрейм, красными линиями на нем отмечены опционные уровни сопротивления, а синим – опционные уровни поддержки. Красные побуждают трейдеров строить свою работу на повышение, а синие – наоборот. Чтобы картинка была более четкой, можно удалить самые тонкие линии и оставить наиболее толстые, так как они свидетельствуют о большом открытом интересе.

Полученные уровни выполняют ту же функцию, что и ключевые, причем они прекрасно справляются с этой работой, потому что у них есть два немаловажных преимущества: во-первых, они основаны на реальных объемах рынка опционов, а во-вторых, на них ориентируются крупные трейдеры, тем самым повышая ценность каждого из уровней.

Помимо того, что они служат отличным ориентиром для трейдеров, опционные уровни также обладают весомым авторитетом. Линии, которые отображены на вашем графике, самым точным образом отображают то, что происходит в головах у крупных участников рынка, которые очень внимательно относятся к своим действиям. Эти люди, как правило, на высшем уровне владеют искусством управления своим капиталом, умеют просчитывать риски и осознают, на что идут.
Это облегчает работу остальным трейдерам, которые могут взять за основу своей работы оставленные подсказки и извлечь из полученной информации максимальную пользу.
Однако не стоит безоговорочно доверять данным, которые предоставляют вам опционные уровни, поскольку они строятся на человеческих предположениях, а люди имеют свойство допускать ошибки, даже если они уверены в своем успехе. Чтобы не потерять весь свой капитал, доверившись мнению крупных трейдеров, нужно использовать мани менеджмент, то есть знать правила, согласно которым риск остаться без своего депозита уменьшается до максимально возможных значений.
Кроме того, что отчеты СМЕ несут пользу благодаря своим данным, важно также отмечать все нюансы, связанные с обнародованием этой информации. Многие трейдеры заметили любопытный факт, связанный со временем публикации ежедневного отчета Чикагской биржи. Если документ задерживается, то день будет отмечен большими объемами и повышением волатильности.

Опционные уровни как инструмент торговли являются хорошим помощником для участника рынка. Для того чтобы он стал сильным инструментом, необходимо использовать его в сочетании с элементами технического анализа и методикой Price Action. Открытый характер данных позволяет оперировать ими как угодно.

Информация об опционных уровнях используется в торговом роботе Cobra, куда уже встроены все данные для успешного применения.