Отслеживаем крупных игроков – Анализ отчетов COT

Каждый вторник СОТ начинает анализировать полученные данные, а в пятницу публикует их на своем сайте. Таким образом, информация приходит с небольшим запозданием на несколько дней.

Раздобыть отчеты несложно. Для этого вам нужно зайти на сайт CFTC и выбрать следующие параметры:

На открытой странице найдите блок информации под заголовком Current Legacy Reports. Для загрузки последнего отчета вам нужно нажать ссылку, указанную на скриншоте ниже:

После этого произойдет загрузка документа, в котором вы сможете увидеть все отчеты, которые крупные трейдеры предоставили комиссии за прошедшую неделю.

Информация о том, где находятся крупные игроки и какие операции они совершают, очень актуальна. В ходе анализа данных, предоставленных CFTC, можно выявить направление, в котором движутся большие денежные средства, а значит, узнать, на какой стороне находятся профессионалы. Это позволяет построить свою стратегию так, чтобы она приносила как можно больше прибыли. Обладая ценной информацией по отчетам СОТ, вы сможете принимать взвешенные решения о входах в сделки и прогнозировать дальнейшее движение рынка.

Анализ данных позволяет увидеть реальную «силу» открытых позиций и настроение активов. Вам остается лишь верно интерпретировать полученные данные и применить ее в своей торговле.

Все трейдеры делятся на 3 большие категории – это мелкие игроки, действия которых никак не влияют на рынок, крупные игроки и операторы. Каждая группа обладает своими особенностями поведения на рынке.

Первые трейдеры располагаются в отчете под названием NON REPORTABLE POSITIONS. Их позиции не окажут существенного влияния на полученные результаты вашего анализа, поскольку эти игроки в большинстве своем являются толпой с незначительными депозитами.

NON-COMMERCIAL – это категория, в которой скрываются крупные спекулянты, к которым относятся банки, инвестиционные фонды и отдельные игроки с большими капиталами. Эти трейдеры могут открывать как длинные, так и короткие позиции, поэтому в отчете указаны обе категории.

К группе COMMERCIAL относятся операторы, иногда их называются термином «хеджеры». Торговля этих игроков на рынке не ставит своей целью получить выгоду в короткие сроки. Они действуют в собственных интересах, пытаясь сдвинуть рынок в ту сторону, которая им наиболее выгодна. Как правило, именно они формируют основное движение рынка.

TOTAL – это общая сумма всех позиций на покупку и продажу, которые открывают крупные спекулянты и операторы. Каждая из сделок имеет свое подразделение на группы коротких и долгосрочных.

Пункт CHANGES FROM – это статистика. По данным, которые предоставляет этот пункт, можно судить о том, насколько изменились показатели по сравнению с отчетами за предыдущий период.

Среди многообразия различных способов торговли опытные трейдеры рекомендуют выбирать те, с помощью которых вы торгуете в соответствии с общей тенденцией рынка. Для того чтобы идти против тренда, нужен большой опыт и хорошо проработанная стратегия, которая помогает выстроить каждый шаг и предугадать все трудности, которые могут возникнуть в процессе.

Идти в ногу с крупными игроками, ориентируясь на анализ СОТ – один из лучших вариантов. Они помогают определить, в какую сторону происходит смещение баланса, и дают вам всю необходимую информацию для входа на рынок.

Можно напрямую изучать цифры из отчета, который вы скачали с сайта CFTC, но удобнее будет воспользоваться специальными индикаторами, которые для этого разработаны. Каждый из них будет предлагать вам различные способы отображения информации, как, например, на рисунке ниже.

Индикаторы настроены на то, чтобы фильтровать получаемые сигналы и помогать вам выстроить общую картину того, что происходит на рынке, чтобы лучше сориентироваться в сложившейся ситуации.

Основной принцип, которого нужно придерживаться в торговле по отчетам СОТ, – это наблюдение за тем, как себя ведут крупные игроки. Например, трейдер планирует торговать акциями ценных бумаг. Перед тем, как предпринимать какие-либо шаги, ему необходимо открыть отчеты СОТ и посмотреть, как ведут себя те, чьи действия могут повлиять на рынок.

Если группы COMMERCIAL и NON-COMMERCIAL открывают долгосрочные позиции, то лучшее для вас – сделать то же самое и оставить заявку на покупку.

В том случае, когда крупные игроки и операторы закрывают данные позиции и выбирают позиции «short», следуйте их примеру и открывайте ордер на продажу.

Повторение действий – самый простой способ торговли с отчетами СОТ.

Анализируя данные, которые вам предоставляет CFTC, учитывайте несколько важных моментов:

Операторы предпочитают находиться в направлении, противоположном тренду. Такая позиция подстраховывает их на тот случай, если они понесут убытки.

А вот банки, инвестиционные фонды и прочие представители категории NON-COMMERCIAL наоборот, чаще всего действуют по тренду. Такой выбор позиции неудивителен, поскольку главная цель спекулянтов – получить максимальную прибыль от совершения операций.

При наблюдении открытого интереса можно делать вывод о том, что рынок находится в так называемом «перегреве».

Ниже приведен пример анализа рынка с помощью отчетов СОТ. Мы видим, что актив растет и крупные игроки увеличивают свои позиции. Это позволяет сделать вывод о том, что наблюдается тенденция роста. Таким же аргументом в пользу роста является вход операторов против тренда.

Использование индекса как самостоятельной системы в корне неверно. Если опираться только на отчеты СОТ в торговле, то, помимо них, требуется огромный опыт. Дело в том, что сигналы, которые вы получаете, вполне могут оказаться ложными, а это связано с большими рисками, ведь ваша торговля ведется на недельных графиках. Для того чтобы определить, какой сигнал перед вами, необходима большая подготовка и умение ориентироваться в подобных ситуациях.

Также это чревато потерей времени, потому что позицию придется сдерживать довольно долго, а «stop loss» будут чрезмерными.

Отчеты СОТ хорошо использовать в качестве фильтров для той системы, которую вы выбираете для своей торговли. Любую ситуацию, которая складывается на рынке, необходимо проверять с помощью технического анализа, а подтверждать правильность полученных результатов – отчетами СОТ. Они помогают дополнительно фильтровать информацию и повышать прибыльность вашей торговой стратегии.