Системы на скользящих средних

Каким образом МА достигают такого эффекта? Ответ прост – они сглаживают данные, определенным образом фильтруя активность и опуская те процессы, которые быстро меняются и обладают высокой частотой – графически они представлены как вертикальные колебания. Цель скользящих средних – выявление низких частот, похожих на волнообразные движения.

Работа, которую выполняют МА, делает картину, развернувшуюся на рынке, простой и наглядной, однако у такого подхода есть существенный недостаток. Как и любой другой инструмент, функцией которого является сглаживание, скользящие средние запаздывают с выдачей информации, потому что тратят какое-то время на обработку оригинальных данных. Эта особенность может быть серьезным препятствием для торговли, потому что она лишает участника рынка возможности быстро реагировать на события.

Торговые системы, где график цены обгоняет МА, не видят в запаздывании проблемы, потому что это нормальные условия для их работы, ведь по факту цена и правда должна опережать скользящую среднюю. А вот стратегии, где важными являются точки разворота МА или их наклон, могут принести трейдеру убыточные сделки из-за того, что запаздывание тормозит отклик.

Все типы торговых систем, работающих со скользящими средними, формируют сигналы на открытие сделки, основываясь на том, как соотносятся между собой цена и МА или несколько МА. Все виды можно разделить на две группы: системы, которые следят за трендом, и системы, идущие против тренда.

Первая группа самая популярная, сюда входят самые известные торговые системы, и все они, как правило, идут вслед за трендом, отставая от рынка. Конечно, они не могут прогнозировать развороты, как это делают системы второй группы, зато они подсказывают надежные точки входа.

Один из вариантов работы со скользящими средними представляет собой работу при их пересечении с ценой: участник рынка открывает покупки, когда цена оказывается выше МА, и наоборот, устремляется в продажи, когда МА поднимается над ценой. Эта торговая система имеет в своей основе простую идею: скользящая средняя всегда отстает от цены, поэтому если она выше, то тренд можно считать медвежьим, а если ниже, то бычьим. В момент пересечения двух линий происходит смена тренда.

Недостатком такой системы является условие, согласно которому для торговли нужно иметь четкое представление о направлении тренда. В реальности же можно часто встречаться с ситуацией, когда на рынке нет ярко выраженного движения. Это опасно тем, что можно принять так называемый шум за движение и открыть заведомо убыточные сделки.

Еще одним сигналом для начала торговли может быть встреча двух МА – быстрой и медленной. Когда быстрая МА поднимается выше, можно покупать, а когда ниже своей соседки – продавать. Информация, которой пользуется трейдер, сглаживается благодаря использованию МА, и это позволяет уменьшить количество ложных сигналов.

Применение именно этого метода позволяет решить проблему, появляющуюся в предыдущем способе. Дело в том, что быстрая скользящая средняя выполняет функцию сглаживания, а медленная определяет направление, в котором движется цена.

Третий способ использования скользящих средних в трендовых системах – пересечение двух МА. Вторая из них будет полностью повторять параметры первой, и ее единственное отличие будет заключаться в небольшом смещении вперед. Генерация сигналов происходит в тот самый момент, когда линии пересекаются. Если при столкновении первая скользящая поднялась выше смещенной, то это говорит о том, что можно покупать. Обратная ситуация, когда смещенная МА оказывается вверху после встречи со своей «коллегой» на графике, свидетельствует о том, что пора продавать.

От того, каким будет смещение, зависит качество работы системы. Если грамотно выставить параметры, то можно добиться уменьшения ложных пересечений и, как следствие, снижения частоты ложных сигналов. Кстати, иногда трейдеры в одно и то же время применяют несколько смещенных МА, отличающихся друг от друга величиной сдвига и выбранным периодом. Пример такой стратегии можно увидеть в индикаторе «Alligator», разработанном Биллом Вильямсом, и в индикаторе «Ichimoku Kinko Hyo».

В некоторых торговых системах в качестве определения точки входа на рынок используется именно этот способ. Он практически не отличается от предыдущего варианта, однако вместо одной из МА будет использоваться график цены. Обе рассматриваемые системы будут создавать похожие сигналы, эффективность которых будет зависеть исключительно от того, как поведет себя рынок.

А что же с торговыми системами, работающими против тренда? В них тоже возможно использование МА, они способны генерировать сигналы на вход в рынок. Дело в том, что цены часто реагируют на скользящие средние точно так же, как на ключевые уровни. На этом и строится основное правило открытия сделки: когда цена опускается до МА или пересекает ее вниз, это сигнал на покупку. Обратная ситуация, когда цена поднимается до линии или проходит сквозь нее снизу, говорит о том, что надо продавать.

Торговые системы, основанные на применении скользящих средних, и в наши дни остаются востребованными благодаря своей актуальности и эффективности. Заложив в основу своей стратегии МА, можно создать прибыльный инструмент, способный приносить трейдеру стабильный доход.

Не стоит забывать о том, что полученные сигналы необходимо обрабатывать с помощью системы фильтрации. Лучший вариант осуществления этого процесса – подождать появления конкретного числа свечей. Например, если на протяжении формирования 3–5 свечей благоприятные условия для открытия сделки не пропали, то высоки шансы на то, что он будет успешной.