Торговля по алгоритму

Прибыльная торговля на финансовых рынках начинается с алгоритма. Это комплекс правил, который координирует действия трейдера на торговой платформе. Такой регламент обычно составляют в электронном и печатном виде, чтобы он всегда был перед глазами, служил шпаргалкой и графиком работы.

Наличие последовательных инструкций дисциплинирует трейдера, снижает интенсивность эмоциональных реакций на происходящее и в итоге защищает от потери депозита. Для тех, кто приходит в трейдинг, важно понять преимущества торговли по алгоритму как можно раньше.

Чтобы торговый алгоритм эффективно работал, он должен быть собственным. Та система, которая приносила прибыль одному трейдеру, может оказаться бесполезной для другого хотя бы потому, что он торгует на другом рынке и открывает терминал в другое время. При разработке индивидуального плана необходимо учитывать психологические особенности, специфику актива и выбранную торговую стратегию, временные интервалы.

В алгоритме отражается ключевая информация о том, когда начинать торговлю, как заключать сделки и определять размер позиций. Рассмотрим базовые пункты.

Торговый день начинается с подготовки рабочего места, проверки исправности компьютера и интернет-соединения. Опытные участники рынка советуют перед началом торгов провести аналитику предыдущего дня.

Далее следует приступить к исследованию рынка и постановке торговых задач. Для отбора активов, которые будут включены в текущий рабочий лист, обращаются к средствам технического анализа и изучению актуального новостного фона, влияющего на движение цены выбранных финансовых инструментов.

Важным фактором, влияющим на успешный старт, является эмоциональное состояние. Следует взять за правило не начинать торговлю в том случае, если отмечается плохое самочувствие, подавленное настроение, излишнее возбуждение и радость или, наоборот, досада, агрессия, испуг. Любое интенсивное переживание будет влиять на способность концентрироваться, анализировать и принимать взвешенные торговые решения.

Режим во многом зависит от выбранного актива. Время работы Форекс будет определяться расписанием основных торговых сессий: азиатской, европейской и американской.

Открытие Азиатской сессии традиционно считают началом торгового дня. Она открывается в 03:00 по московскому времени и закрывается в 11:00. Это довольно спокойный период, в которое лучше всего торговать японской йеной.

Рынок становится активнее с открытия Европейской сессии в 09:00 по Москве. Пик волатильности наступает с 10:00 – в это время открывается Лондонская биржа. Интенсивная торговля продолжается до 13:00-14:00.

Следующий важный момент – открытие Нью-Йоркской биржи в 16:00. Самое большое число операций совершается, когда американские и европейские банки работают параллельно.

В 18:00 Европейская сессия закрывается. Когда американцы остаются на биржах одни, ликвидность снижается и возможны сильные ценовые импульсы. Поэтому в моменты перехода между сессиями не рекомендуется заключать сделки.

Как видно, время работы бирж пересекается, поэтому торговлю можно вести в любое удобное время суток. Знание того, как ведет себя рынок в моменты включения ключевых игроков, позволяет трейдеру строго выстроить распорядок своего дня. В нем стоит максимально подробно прописать, когда следует начинать торговую деятельность, когда можно сделать перерыв и выходной.

В этом разделе своего плана трейдер должен четко прописать, что должно произойти на рынке, чтобы появился значимый сигнал для открытия потенциально прибыльной позиции.

Для поиска точек входа используют:

• индикаторы;
• свечные паттерны;
• графические модели;
• значимые новости экономического календаря.

Применение каких-либо ориентиров зависит, прежде всего, от стратегии торговли. Чаще всего позиции открываются на основании технических уровней поддержки и сопротивления. Они обозначаются на графике в виде горизонтальных линий и задают диапазон движения котировок. Пробой или отскок от горизонтали будут являться сигналами на вход в сделку.

Если цена отскакивает от уровня поддержки вверх, следует открывать позицию на покупку. Отскок от уровня сопротивления вниз говорит о том, что пора продавать.

Если пробивается уровень поддержки, необходимо дождаться, когда цена снова вернется к нему. Сигнал на продажу будет давать отскок от пробитой ранее горизонтали.

На графике может наблюдаться обратная картина: цена сначала пробивает уровень сопротивления, затем откатывается обратно и снова идет вверх, подтверждая, что горизонталь становится новой поддержкой. В этом случае трейдер получает сигнал по покупку.

Сигналы на вход в позицию могут давать и фигуры теханализа. Появление на графике модели «Голова и плечи» говорит о том, что тренд сменит направление.

Если формируется прямая фигура, то есть голова и плечи смотрят вверх, цена будет разворачиваться вниз. Это сигнал на продажу. Если голова и плечи перевернуты, нисходящий тренд развернется, а значит, нужно готовиться к покупке.

Какие бы инструменты для анализа ни использовал трейдер, сигналы на вход в сделку должны быть очевидными, чтобы можно было вовремя среагировать и не допустить ошибку.

Для успешной торговли не менее важен грамотный выход из сделки. Стратегия закрытия позиции так же должна быть определена заранее, чтобы трейдер мог сохранять спокойствие в случае любых изменений рыночной ситуации.

Принимать верные решения о выходе помогают следующие базовые рекомендации:

1. Использование защитного ордера Stop-Loss

Он задает фиксированное значение для завершения операции и ограничивает потери. Для большинства стратегий приказ выставляют на несколько пунктов ниже минимума и выше максимума.

2. Скользящий стоп (Трейлинг-стоп)

Инструмент позволяет выставить стоп-лосс, который будет двигаться за ценой на установленном расстоянии. Пока тренд идет в нужном направлении, такой стоп следует за ценой, и чем дольше цена будет двигаться без разворота, чем выше будет прибыль.

3. Заблаговременное определение ценовой цели

По достижении определенного уровня цены следует выходить из сделки. Чтобы автоматизировать этот механизм, устанавливают Take-Profit. Многие трейдеры предпочитают ставить приказ на таком уровне, чтобы размер потенциальной прибыли превышал размер допустимых убытков в соотношении 3:1.

4. Частичное взятие прибыли

Если трейдер не уверен, что цена будет двигаться в нужном направлении, он может закрыть часть позиции. При такой тактике даже если тренд развернется, часть денег будет уже получена. Однако если цена и дальше пойдет в нужном направлении, прибыль в итоге будет меньше. Этот способ выхода из сделки актуален, если тестируется новый инструмент или алгоритм.

Время удержания позиции, так же как и момент ее закрытия, зависит от торговой стратегии.

Если трейдер занимается скальпингом, он удерживает позицию не дольше нескольких минут. При внутридневной торговле сделка остается открытой не более 2-3 часов. При свинг-трейдинге этот срок продлевается до нескольких дней. В любом случае позицию стоит держать открытой, пока торгуемый инструмент идет в нужном направлении.

Выбор оптимального торгового объема, на который откроется сделка, зависит от стратегии управления капиталом и рисками. В традиционном подходе допустимый риск на один трейд не должен превышать 1-2% от общего капитала.

Размер позиции для входа в сделку рассчитывается математически на основе максимально допустимого риска и размера стоп-лосса. Для подсчета могут использоваться Excel или онлайн-калькулятор.

После того, как каждый из рассмотренных пунктов торгового алгоритма тщательно продуман и сформулирован, трейдеру остается неукоснительно следовать созданной модели, не поддаваясь эмоциональным импульсам. Этому тоже стоит учиться. Четкая, понятная и активно применяемая система правил дает участнику рынка уверенность в действиях и постоянный прирост прибыли.

Любой уважающий себя трейдер с опытом рано или поздно вырабатывает свою торговую систему или заимствует её у тех, кто показывает результаты.

Преподаватель учебно-аналитического центра «Паритет» Алёна Рогозина на рынке 6 лет, 5 из которых делится своими знаниями. Её авторский курс «Торговая система: Симфония» прошли тысячи начинающих и опытных трейдеров.

Узнать подробнее о профикурсах: https://paritet.group/kursy