Торговые стратегии скользящих

Скользящие средние (MA) – это торговые индикаторы, которые отражают среднюю стоимость актива за определенный период. Их часто используют в торговых стратегиях для оценки импульсов, определения трендов, нахождения зон поддержки и сопротивления.

Скользящие средние делятся на несколько видов:

• Простые (SMA). Такая линия находится путем среднего арифметического набора нескольких значений. Например, если требуется посчитать 100-дневную среднюю скользящую, то нужно взять сумму цен закрытия актива за последние 100 дней и разделить на 100.
• Взвешенные (WMA). Цену закрытия пятого дня умножают на 5, четвертого – на 4 и т.д. Затем складывают сумму произведений и делят на сумму множителей (5 + 4 + …1).
• Экспоненциальные (EMA). Здесь придается большее значение свежим ценовым данным. EMA слабо реагирует на резкие курсовые колебания в ответ на изменение старых данных.

С использованием разных видов скользящих средних, а также их комбинаций, придумано уже множество стратегий. При правильном использовании они могут принести достаточно хорошую прибыль.

В этой торговой стратегии используется 3 индикатора:

• SMA 14 Low.
• SMA 14 High.
• EMA 200.

Торговля в лонг осуществляется следующим образом:

• Покупка происходит, когда SMA 14 High расположена выше EMA 200. При этом новые сутки закрываются выше SMA 14 High.
• Стоп ордер устанавливается на уровне 150 пунктов.
• TakeProfit – на 200 пунктов

После того как курс актива вырос на 100 пунктов, нужно переставить стоп в район безубытка. Либо после роста сразу зафиксировать прибыль.

Стратегия также предусматривает торговлю ордерами на продажу. Для этого требуется, чтобы SMA 14 Low находилась ниже EMA 200. А новый торговый день закрылся ниже SMA 14 Low.

Аналогичным образом нужно открыть короткую позицию со стопом 150 пунктов и тэйк-профитом 200 пунктов. После снижения цены стоп переносится в безубыток или просто закрывается прибыльная позиция.

Согласно этой стратегии, нельзя совершать новые сделки по конкретному активу, если по нему есть незакрытая позиция.

Данная методика является долгосрочной. Она не отнимает много времени и не требует активного вовлечения. Главная задача – найти бычий сигнал и с небольшим стопом (около 50 пунктов) заработать 700 пунктов. При этом важно придерживаться строго мани-менеджмента. То есть совершать сделку на сумму не выше 5% от депозита.

В рамках стратегии используют:

• дневной и часовой таймфреймы;
• MA80;
• индикатор силы Force Index (период 12).

Открытие позиции (Long) происходит, когда текущий курс актива торгуется выше MA80. А индикатор Force Index поднялся выше нулевой отметки. Если оба фактора сработали, то ищется точка для входа на часовом графике.

Зайти в длинную позицию можно двумя способами:

• Выбрать максимальную отметку с начала вчерашнего дня и до 8:00 по GMT текущего торгового дня. Выше этого максимума выставить отложенный ордер на покупку (со стопом 50). Если цена опустилась и ордер сработал, то перечисленные ниже варианты для входа использовать не нужно.

• За аналогичный период времени найти свечу, минимум тела которой находится ниже минимальных значений других свеч за текущий торговый день. Этот уровень станет точкой для открытия отложенного ордера на покупку (со стопом 50).

Стоп-лосс при любом варианте выставляется на уровне 50 пунктов, тэйк-профит – 700 пунктов. Как только сформируется бычья свеча, отложенный ордер сработает. После того как котировки выросли на 100 пунктов, нужно подтягивать стоп в безубыток. По мере роста цены будет накапливаться прибыль.

Указанная стратегия применима и для коротких позиций. Порядок торговли зеркально симметричен.

Торговля проходит на дневном таймфрейме. В качестве инструмента выбираются мультивалютные пары с американским долларом.

Индикаторы, которые используются в рамках стратегии:

• быстрые MA – скользящие средние до 15 дней;
• медленные MA – скользящие средние до 60 дней.

Открытие Long-позиций актуально, когда медленные MA смотрят вверх и между ними есть свободное расстояние. Это говорит о бычьем тренде цены. Быстрые MA тоже должны быть направлены вверх. Благодаря этим индикаторам, можно определить начало возможной коррекции.

Свеча, на которой выполняются указанные условия, называется «сигнальной». Выше максимума тела этой свечи ставится отложенный ордер со стопом:

• максимальный – 110 пунктов;
• минимальный – 70 пунктов.

Закрывать сделку в прибыль нужно тогда, когда быстрые MA пересекаются между собой в момент закрытия свечи. Как видно на примере, закрытие произошло выше 180 пунктов после открытия ордера.

Использовать стратегию можно и для открытия Short-позиций. В этом случае порядок действий аналогичный, но скользящие средние должны смотреть вниз.

Основное условие торговли – актив должен быть волатилен. Неважно, в какую сторону пойдет курс. Главное, чтобы он активно двигался.

Использование скользящих средних:

• EMA 14.
• EMA 21.

Как только данные линии пересекаются на графике, нужно открыть ордер на продажу. Трейдер, торгующий традиционным способом, как видно в примере, может получить убыток. Причина – будет выбит стоп.

Согласно этой стратегии, на уровне стопа нужно установить ордер на продажу, в ожидании разворота цены.

Чтобы получить безубыток, нужно закрыть обе сделки по цене, которая находится ровно между ними. Тогда прибыль по одному ордеру перекроет минус по другой сделке. Для получения чистой прибыли требуется дождаться снижения цены до уровня первого открытого ордера.

Главная задача стратегии – минимизация возможных убытков при негативном сценарии.

Мультивалютная стратегия основана на индикаторах MA 200 и MA 10.

Ордер на покупку выставляется в двух ситуациях:

• Цена актива пересекла MA 200 снизу вверх. При этом MA 10 находится выше 200-дневной скользящей. Нужно дождаться отката курса ниже MA 10 и после закрытия свечи выше 10-дневной скользящей зайти в Long.

• Цена находится выше MA 200 и начинает приближаться к 200-дневной скользящей на расстояние в 1-5 пунктов. Затем курс отпрыгивает и пересекает снизу вверх MA 10. В этом случае Long-позиция открывается на закрытии первой свечи выше 10-дневной скользящей.

Эта стратегия предполагает установку стоп-лосса на уровне 25 пунктов, а тейк профита – 27 пунктов. Но если цена пошла в выгодную сторону, то лучше перенести стоп в безубыток, и далее передвигать его в направлении прибыли.

Преподаватель учебно-аналитического центра «Паритет» Андрей Шевелёв разработал авторский курс, в котором он рассматривает особенности популярных торговых стратегий, создание и применение их на практике. «Углубленный курс по самостоятельной торговле» Андрея Шевелёва предназначен для начинающих трейдеров и тех, кто получил первоначальные знания.

Выбрать курс: https://paritet.group/kursy