Волатильность на Forex – что это такое и с чем ее едят?

Чем выше волатильность, тем больше диапазон колебания цены. Многие считают, что это также повышает риск открытых вами позиций, но этот нюанс с лихвой компенсируется тем, что возникает множество возможностей для того, чтобы заработать.

Измерять волатильность можно на любом временном графике, для этого необходимо отметить максимум и минимум, а затем вычислить количество пунктов между этими двумя точками.

На дневном таймфрейме, скриншот которого вы видите ниже, волатильность составила 98 пунктов.

А на недельном графике этот показатель составляет уже 174 пункта.

Такой способ вычисления волатильности подходит для анализа конкретного временного периода. Для того чтобы определить среднее значение, необходимо взять несколько интервалов и поделить сумму их значений на количество этих самых интервалов. Например, для определения средней волатильности торгового дня берут 9 дней, считают сумму каждого дня, а затем делят получившееся число на 9.

Существует несколько разновидностей, о которых нужно иметь представление каждому трейдеру.

• Историческая волатильность – значение, для расчета которого используется фактическое изменение цен.
• Ожидаемая волатильность – это прогнозирование того, насколько быстрой будет скорость дальнейшего движения рынка. Этот показатель является неизвестным, поэтому все прогнозы осуществляются с помощью анализа имеющихся данных.

• Прогноз волатильности – несмотря на сходство названия с предыдущим термином, в понятие собственно прогноза входит также оценка волатильности, которая ожидается в скором времени.

• Подразумеваемая волатильность – это понятие, которым оперируют на рынке опционов, стоимость их зависит от изменения диапазона цен.

Для понимания процессов торговли необходим лишь первый термин, поскольку разговор идет о волатильности с точки зрения экономических показателей.

Приведем некоторые условия, которые определяют волатильность рынка:

• Общее количество сделок, которые действуют на рынке,

• Число игроков, принимающих активное участие в деятельности рынка,

• Торговая сессия,

• Общее состояние экономики, влияющей на валюту,

• Спекуляции.

Иногда можно заметить, что волатильность указывается не в пунктах, а процентах. Это характерно для акций, на Forex же этот параметр измеряется именно в пунктах. Пересчет одного параметра в другой осуществляется довольно легко.

Оценка волатильности позволяет вам проанализировать рынок и понять, в каком он находится состоянии, а также подходит ли он под запрос ваших потребностей. Для игроков, применяющих долгосрочные стратегии, лучше выбирать рынок, на котором волатильность имеет низкие показатели.

И напротив, для торговли краткосрочного характера отлично подойдут рынки с высокой степенью волатильности.

Их следует применять таким образом, чтобы получать прибыль, особенно если вы торгуете внутри одного дня.

Перед началом работы обязательно посчитайте среднюю волатильность торгового дня. Эти цифры будут служить для вас маркером того, стоит открывать позиции или же лучше повременить. Если получившееся значение равняется, например, 100 пунктам, а в самом начале дня цена проходит 90 пунктов, то предпринимать какие-либо действия не нужно, поскольку вероятность того, что цена будет двигаться дальше, ничтожно мала.

Многие трейдеры забывают это простое правило и продолжают действовать в соответствии со своей системой. А между тем полученные данные позволяют логически вычислить дальнейшее движение цены и сделать важные выводы, по которым будет выстраиваться дальнейшая стратегия торговли.

Несмотря на то, что применение данных волатильности более актуально для внутридневной торговли, этот прием можно успешно использовать и на более высоких таймфреймах.

Посчитайте среднюю волатильность рынка за неделю, а затем посмотрите, сколько пунктов цена уже прошла с начала недели. Если среднее значение составляет около 250 пунктов, а пройдено уже 130, то вы вполне можете рассчитывать, что потенциальное движение составит еще 120 пунктов.

Этот способ расчета полностью оперирует статистическими данными, поэтому не стоит исключать такие случаи, когда движение становится больше среднего показателя или же, наоборот, меньше.

Статистика позволяет определить размеры «stop loss» и «take profit». Опытные трейдеры советуют также подружиться со специальными индикаторами, которые вычисляют необходимые значения.

Помните, что даже при самых точных расчетах движение цены может пойти совершенно иначе, нежели вы прогнозировали, поэтому рассчитывайте риски. И даже несмотря на этот нюанс, использование данных волатильности в торговле дает определенную опору для разработки вашей торговой системы.

Для удобства трейдера созданы специальные программы, которые сами производят расчеты и преподносят уже полученные значения. В торговые терминалы изначально встроены некоторые индикаторы, которые могут быть вам очень полезными.

Одним из самых известных является ATR, он был создан около 50 лет назад, в 70-х гг. прошлого века. Программа рассчитывает среднюю волатильность и помогает установить «stop loss» и «take profit», причем расчеты каждый раз меняются, опираясь на то,, как меняются показания волатильности рынка.

Индикатор CCI использует данные средней цены и используется в качестве осциллятора.

Ленты Боллинджера - это знакомый всем трейдерам индикатор, который по умолчанию находится в торговом терминале. Название свое он отчасти получил благодаря сходству с изящными лентами, создающие причудливые изгибы на графике. Индикатор представляет собой стандартную скользящую среднюю, а также скользящую среднюю, учитывающую различного рода отклонения, рассчитываемые с помощью цены. Данные, которые предоставляет индикатор, можно использовать для определения окончания движения, коррекции цены и других важных моментов.

При выборе индикатора для своей торговли не задавайтесь вопросом о том, какой из них выбрать, какой будет для вас самым лучшим. Применение программы должно полностью отвечать вашим целям и удовлетворять ваши запросы.

Опытные игроки советуют использовать несколько индикаторов одновременно, поскольку они отлично дополняют друг друга.