Все про универсальный индикатор Envelopes

3 ноября 2020

Конверты на Forex

В переводе с английского языка название индикатора Envelopes звучит как «конверты». Вполне возможно, что такая ассоциация появилась из-за визуальной схожести графического отображения с бумажным вместилищем: точно так же, как обычный почтовый конверт, индикатор создает гибкий канал, внутри которого располагается цена. Таким образом, он будто бы оберегает ее, как бумажный аналог защищает письмо от внешних факторов.
Envelopes – это объединение идей, присущих двум классическим индикаторам «скользящие средние» и «Ленты (или полосы) Боллинджера». Одна из скользящих в Envelopes находится чуть ниже, чем вторая. Как определить, насколько сильным должно быть это смещение линий относительно друг друга? Участник рынка самостоятельно рассчитывает это значение, учитывая показатели волатильности. Чем она выше, тем больше линии должны быть удалены друг от друга.
Отображение индикатора Envelopes на графике
Метод построения этих линий точно такой же, как и у полос Боллинджера, за исключением расчета расстояния, на которое верхняя и нижняя линии удалены от той, что находится посередине.

Существуют границы диапазона, создающегося под влиянием естественного колебания цен, и именно они определяют индикатор, похожий на конверты. Интерпретировать его можно различными способами, однако самый простой – это наблюдение за поведением цены. Когда она соприкасается с верхней границей, это является сигналом для того, чтобы начать продавать. И наоборот, достижение ценой нижней границы свидетельствует о том, что можно покупать.

Правила использования Envelopes основаны на логичных принципах, которыми руководствуется рынок. Когда цена достигает какого-либо экстремума, то есть выходит за рамки нормальных показателей, она чаще всего возвращается к прежним значениям, то есть ситуация стабилизируется. Это правило срабатывает в большинстве случаев, что и стало причиной появления торговых систем, основывающихся на такой логике, – разворотных систем.
Универсальный индикатор Envelopes

Технические характеристики индикатора

Envelopes работает на любой торговой платформе, которая удобна для трейдера. Он взаимодействует со всеми валютными парами и эффективен на временных интервалах от часа и выше. Торговать с этим индикатором можно круглые сутки, поэтому его так любят трейдеры. Благодаря совокупности этих качеств его можно назвать универсальным.

Он представляет собой сочетание трех скользящих средних, причем та из них, что находится в середине, указывает на направление тренда, а оставшиеся две линии служат границами диапазона изменений цены, которые считаются нормальными в рамках текущего тренда. Эти границы определяются таким образом, чтобы цена была в их пределах около 90% всего времени.
Технические характеристики индикатора Envelopes

Три подхода при работе с индикатором Envelopes

Существуют самые разные подходы к торговле на финансовых рынках, однако среди нужно выделить три универсальных метода. Их использование в течение нескольких лет доказало, что они способны приносить хорошую прибыль.

Одна из них называется трендовой, потому что способ работы с ней основан на выявлении тренда. После того как трейдер сделал это, он дожидается отката и входит на рынок, рассчитывая при этом на продолжение тренда.
Трендовый подход
Торговля по тренду эффективна, когда он присутствует, как следует из самого названия. Если цена движется в горизонтальном направлении, соблюдение правил не приносит ожидаемого результата.

Второй подход – система возврата к среднему значению, она подразумевает, что участник рынка ожидает, когда цена отклонится от своего курса и достигнет экстремума, то есть минимума или максимума. В этот момент трейдер открывает позиции, справедливо предполагая, что цена вернется к предыдущему курсу.
Возвращение к среднему значению
Вопрос о том, когда наступает идеальный момент для входа на рынок, представляет особый интерес. Как правило, для этого выстраиваются различные каналы вокруг цены, а также системы фильтрации, роль которых может выполнять, например, какой-либо осциллятор. Торговая система возврата к среднему значению бесполезна, когда есть тренд.

Третий подход – это торговля импульса. Из названия становится понятно, что такой метод не требует специальной подготовки, то есть не нужно определять наличие тренда и учитывать различные факторы, от которых зависит успех. Суть этого способа заключается в том, что торговать следует в момент появления импульса.
Импульсы
Когда появляется пробой, вход осуществляется в его сторону, при этом ожидается продолжение движения. Характер торговли напоминает следование трендовому подходу, однако она краткосрочна и требует применения каналов. Целью индикатора Envelopes является помощь тем трейдерам, кто торгует на пробой скользящих средних, при этом Envelopes должен осуществлять фильтрацию ложных сигналов. С течением времени участники рынка обнаружили, что он эффективен для всех трех подходов, поэтому сегодня сфера применения этого индикатора довольна широка.

Минусы «конвертов»

Индикатор Envelopes помогает при всех трех подходах к торговле, но у него есть и ряд недостатков. Он запаздывает во время выявления тренда. То есть тенденция может уже сформироваться, а помощник покажет ее немного позже. Этот факт нужно учитывать, иначе есть вероятность того, что вы допустите ошибку. К тому же этот минус существенен при трендовой торговле, а канал чаще всего используется тогда, когда ориентируются на импульсы и ждут возврата к среднему значению.
Недостатки использования индикатора Envelopes

Сигналы Envelopes

Один из самых верных сигналов – пробой полосы. Когда закрытие цены происходит выше, чем расположена скользящая средняя, следует покупать, а продавать нужно тогда, когда цена ниже этой линии. Чтобы количество сделок, приносящих убытки, было меньше, необходимо добавить фильтры. Envelopes образует конверты, через которые цена должна продвигаться. И только в том случае, когда это условие выполняется, можно совершать сделки.

Второй сигнал – отскок от линий, нарисованных индикатором Envelopes. Эта стратегия была разработана Честером Кельтнером во второй половине XX века. Он утверждал, что продавать следует при достижении ценой верхней границы, а покупать – тогда, когда она прикасается к нижней линии.

Серединная скользящая средняя иногда показывает флэт, и в этом случае сделки могут заключаться как на покупку, так и на продажу. Но такой подход обладает высокой степенью риска, поэтому лучше всего дождаться тренда и действовать в соответствии с ним.

Иногда Envelopes посылает ложные сигналы, и обычно это происходит тогда, когда начинается новый тренд. Такие ситуации связаны с тем, что цена прорывается через границы канала и может продолжить движение в этом направлении. Чтобы исключить подобные моменты, рекомендуется использовать осциллятор, например, индекс относительной силы (RSI). Вместе эти два помощника будут генерировать меньше сигналов, зато данные, которые они посылают, будут более надежными.
Сигналы универсального индикатора Envelopes
3 ноября / 2020